Система Мартингейла

Несмотря на то, что Мартингейл – это довольно рисковая стратегия торговли, которая вызывает у трейдеров лишь ассоциацию с нестабильностью и волнением, она, в принципе, может быть безопасной. Хоть это и выглядит, как парадокс. Если правильно использовать определенные составляющие Мартингейла, можно значительно повысить прибыльность стратегии, снизив моральное напряжение во время работы.

Суть системы Мартингейла

Изначально система Мартингейла была создана, как вспомогательная стратегия для управления ставками в азартных играх, в частности, в рулетке. Принцип работы этой методики очень прост. Заключается он в увеличении в 2 раза предыдущей ставки до тех пор, пока она не сыграет. Например, первая ставка $1 на красное, но выпадает черное. Ставка для следующего лота будет $2 на красное. В случае проигрыша теперь $4 на красном, затем $8, $16 и так до тех пор, пока не выпадет черное.

Когда ставка игрока становится выигрышный, он благодаря торговле по Мартину окупает все свои убытки и еще остается в плюсе. Хоть и с первого взгляда такая схема в теории выглядит очень привлекательно, не всегда удается ее эффективно использовать, так как в казино есть ограничения предельной ставки. Причем схема постоянного удвоения суммы ставки очень быстро превратит ее из $1 в $1024, а затем и в $1 млн. К тому же в казино не допустят, чтобы была сделана столь высокая ставка, да и не каждый человек с собой может столько денег принести.

Видео

Как система Мартингейла связана с Форексом

Стратегия Мартингейла на Форекс применяется аналогичным способом. В теории все выглядит очень привлекательно. Например, на графике есть определенный возрастающий ценовой тренд. Трейдер решает, что необходимо открывать сделку на продажу из-за появления ситуации перекупленности рынка.

Выбирается лот 0,1 на продажу:

Цена приобрела тренд и продолжила свое движение. Пока не нужно закрывать это сделку, но уже можно открыть новую позицию также на продажу, но с лотом 0,2:

Затем необходимо дождаться нового снижение цены. Если представить ситуацию, что цена все же продолжает восходящее движение, тогда необходимо последовательно открывать новые сделки, увеличивая лот в два раза больше предыдущего. То есть продажа с лотом 0,4. Затем продажа с лотом 0,8 и так далее. В момент разворота цены можно будет без потерь закрыть позиции или все-таки обеспечить профит:

Поэтому получается, что по системе Martingale создается обманчивая видимость того, что в работе можно исключить появление убыточных сделок. Но огромный минус этой стратегии заключается в том, что она удобна и выгодна при небольших лотах. Но как только возникает лот больших размеров, то и появляются огромный риск. Особенно в том случае, если трейдер выбирает довольно продолжительный тренд, на котором у него рано или поздно закончится весь депозит, и он его попросту сольет.

Большая часть стратегий, основанных на Martingale являются заведомо проигрышными. Поэтому при их использовании нужно учитывать многие особенности, нюансы, в частности, это касается советников. Если знать, как правильно использовать их в работе на бирже, то можно обеспечить себе довольно неплохой заработок. Поэтому стоит разобраться с основными составляющими Мартингейла, которые можно будет применять в индивидуальной торговой стратегии без привлечения советников, а также трудоемких вычислений. Чтобы рискованная и в большинстве случаев проигрышная стратегия стала эффективный и результативный, из нее нужно взять отдельные части и грамотно их использовать с выгодой.

Прибыльная ТС + большое кредитное плечо

Чтобы применять элементы системы Мартингейла на практике, необходимо заранее подобрать прибыльную стратегию, которая работает и без этих составляющих.

Обратите внимание: Роль элементов в этом случае будет заключаться в повышении эффективности и прибыльности стратегии, а также снижении нервной нагрузки трейдера.Также в работе понадобится большое кредитное плечо в стандартном исполнении с грамотным мани-менеджментом – это 1:100. Значения вполне достаточно. Если знать меру при использовании большого плеча, то негативного отражения в реальности торговля иметь не будет.

Если вы уже определились с прибыльной стратегией, обеспечили большое кредитное плечо, то можно переходить к следующему шагу.

Особенности безопасного Мартингейла

Применение в работе стопов

Часто трейдеры, используя в торговле на финансовых рынках система Мартина, допускают одну и ту же серьезную ошибку. Они считают, что торговля должна проводиться без стопов. Однако, их не только можно, но и необходимо применять. Так трейдер сможет защитить себя от больших потерь. Поэтому отказываться от них не стоит, это будет глупо и затратно.

Число убыточных сделок в истории

При выборе подходящей высокодоходной тактики первым делом нужно пересмотреть историю и выявить число идущих подряд сделок с невыгодным завершением, а также вычислить усредненное значение за определенный интервал. Этот период выбирается в индивидуальном порядке в зависимости от таймфрейма. К примеру, если это m5, то на тестирование должно уйти 1-2 месяца. Если это D1, то затраты гораздо больше – несколько лет. Разработаны специальные утилиты для облегчения тестирования стратегий, например, TradeSystem2, Forex Tester. После определения числа убыточности сделок нужно будет ввести «колено». Получается, что его значение равняется количеству отрицательных сделок в истории. Если их 3, то и колена 3.

Применение в работе

Стоит разобрать описанную стратегию на примере. Допустим, stop loss составляет 10 пунктов, а take profit 20. Количество убыточных операций 3. На графике в терминале явно прослеживается тренд. В этом случае трейдер продаёт 0,1 лота:

Ценовой тренд изменил свое движение и был активирован первый stop loss. Операция оказалась убыточной на 10 пунктов. Ценовой тренд продолжается и возникает новый сигнал на продажу. Трейдер заключает новую сделку на продажу. В этом случае лот уже будет больше. Согласно системе Martingale лот с каждым новым шагом должен быть увеличена в 2 раза. Но это вообще не принципиально. Всё определяется только характером трейдера. Он может менять его на свое усмотрение – в несколько раз или же на 10, 20, 30, 50% и так далее. Всё определяется его рискованностью, размером депозитом. На примере рассмотрим вариант увеличения лота на 50%.

То есть сделка была открыта с измененным лотом с 0,1 на 0, 15, и в этот раз оказалась убыточной, принесла потери при этом 10 значений. Затем продолжаются колебания на трендовом графике и появляется сигнал, подходящий для продажи. Трейдер повторяет те же действия, он ставит ордер с лотом, значение которого снова увеличилась на 50%.

Затем оказывается, что цена продолжает движение по направлению тренда, и трейдер получает профит в 20 пунктов. Теперь стоит узнать, какой бы исход ждал трейдера, если бы лот он не увеличивал, а все время выбирал значение 0,1. При первой ставке он на своём проигрыше теряет $10, во втором случае ситуация повторяется и ещё $10, а на финальной ставки сработал take profit. Так как лот при этом был 0,1, то прибыль составляет $20. Получается, что трейдер вышел в 0, что уже является положительным исходом. Теперь нужно определиться с прибылью в ситуации, когда лот увеличивался на 50%. Первый раз трейдер проиграл $10, второй раз $15, в третий раз была получена прибыль $40. В итоге чистая прибыль составляет $15 долларов.

Обратите внимание: В том случае, если при третьей сделке ситуация снова оказалась убыточной, и график продолжил свое движение, необходимо ожидать нового сигнала на продажу. В этом случае определиться нужна с тем, какой использовать лот.

Из истории было выяснено, что в среднем по стратегии идет всего 3 убыточных сделки. Поэтому можно увеличивать лот 3 раза. Четвертый раз уже считается исключением. Если оно все же произошло, то лучше отказаться от риска и снизить лот до 0,15 или сразу к 0,1. Сделать это нужно до того момента, как стратегия вернется в привычный режим.

Отсутствие привязки к покупкам-продажам

Также часто метод Мартингейла рассматривают с привязкой к определенному тренду. Но это тоже не ключевой фактор. Представьте ситуацию, когда есть отрицательная сделка на продажу. Срабатывает стоп лосс при движении цены противоположном направлении и возникает сигнал на покупку. Почему бы им не воспользоваться? Необходимо снова покупать, но с лотом 0,15.

Даже если представить, что движение продолжается в противоположном направлении или есть пробой уровня, нужно открыть сделку на продажу с лотом 0,2 и потом получить прибыль. Следует обратить внимание, что, если при рассмотрении стратегии по истории было 5 неудачных сделок, ко можно применять 5 колен.

Предельное значение лота не больше 10% от депозита

В финансовой торговле при использовании любых стратегий необходимо помнить о мани-менеджменте. Максимальный лот обычно не должен превышать 10% от всего депозита для той ситуации, когда может сработать стоп-лосс на последнем колене. Даже когда трейдер идет на риск, необходимо сохранять трезвость ума, так как основной целью является получение дохода, а не слив депозита.

Ручной вход и применение советника

Также можно использовать стратегию Мартингейла в сочетании с технической помощью. Например, можно самостоятельно отыскать точки входа и вручную открыть позицию, а затем включить советник для автоматизации процессов. Он будет заключать сделки с увеличенным лотом. Но есть в этом и минус – отсутствие возможности применения сигналов. Все последующие операции будут открываться просто через определенный интервал от первой сделки. Можно применять Protrader, советник ArgoAverager EA.

Установка колена на уровни поддержки и сопротивления

Правильным решением станет открытие сделок с увеличенным лотом на уровнях поддержки и сопротивления. Дополнительные ордера на них устанавливаются даже при отсутствии сигналов. Например, в отмеченном месте трейдер совершил покупку:

Цена не смогла достичь намеченных целей, развернулась и выбила стоп-лосс. События развиваются отрицательным образом, поэтому лот ставится на уровне 1,08.

На графике видно, что уже происходил отскок от этого уровня. Текущий ордер остановится отрицательным, дополнительный разрабатывает и затем становится прибыльным.

Тестирование на истории

Прежде, чем проверять на практике, что такое Мартингейл, открывать демо или, тем более, реальный счет, необходимо провести проверку на истории. Благодаря такому подходу можно проверить как саму стратегию, так и сохранить в целости депозит. При правильном использовании всех написанных подсказок можно не только обезопасить деньги на счету, но и значительно их приумножить. Не стоит применять в работе описанные элементы без проверенной и прибыльной стратегии. Всегда в своей работе нужно руководствоваться правилами мани-менеджмента.