2 обязательных метода управления капиталом

Начнем с того что мы не понимаем, для чего нам нужен money management. Мы считаем что хорошая ТС это практически все что нам надо, зачем пытаться сохранить капитал, если стратегия приносит нам постоянную прибыль. Мы почему-то считаем что у нас на руках прибыльная ТС. Но я не знаю ни одной, которая была и остается прибыльной в долгосрочной перспективе.

Все трейдеры ищут этот «священный грааль», до сих пор. Я расскажу о двух простых правилах управления капиталом, которые помогут вам улучшить свою торговлю.

Правило номер один

Главная цель управления капиталом не дать трейдеру слить депозит и на мой взгляд есть только один относительно эффективный метод – это фиксированный процент риска от депозита, а точнее величина процента. Этот метод советуют многие успешные трейдеры, но почему он работает, а главное когда он работает, об этом очень мало информации.

Почему он работает?

Все дело в восстановлении после понесенных убытков. Это очень важный момент – понять, что восстановить депо после 10% слива легче чем после 50%. Простая математика, для примера возьмем 1 тысячу USD, сливаем 10% – остается 900 USD, для восстановления нам нужно вернуть чуть больше 11%, так как у нас на счету уже 900 USD то получаем: 900 USD + 11% = 999 USD.

Но если мы сольем 50%, нам придется восстанавливать уже 100% от текущего депо: 500 USD + 100% = 1000 USD.

Это простой и показательный пример. Как только мы поймем что нам жизненно необходимо придерживаться этого правила, наша торговля станет более прибыльной. Проблема в нас, в трейдерах, мы считаем что нам не страшны 50% сливы, измените свое отношение к методу фиксированного процента и в долгосрочной перспективе вы всегда будете в плюсе.

Когда он работает?

Я считаю метод фиксированного процента относительно эффективным, если его используют как панацею от всех бед. Не будем забывать, что если в ТС не заложен потенциал прибыльных сделок, то низкий процент риска от депозита не застрахует нас от убыточных сделок, мы сольем весь депозит. Торговая стратегия должна приносить прибыль. Прибыльная ТС это недосягаемая мечта всех трейдеров, но если мы используем money management, то ее проще будет найти, и это вторая сторона управления капиталом.

Правило номер два

В прибыльной торговой стратегии всегда присутствует положительное математическое ожидание, о том как расчитать мат.ожидание читайте в моей статье. Трейдерам, кстати, не всегда нравиться контролировать положительное мат.ожидания в ручной торговле, но этот метод просто необходимо использовать в своей ТС, так как успех трейдера заключен в долгосрочной торговле. Иначе зачем вообще торговать.

Резюмирую

Два метода управления капиталом должны всегда дополнять друг друга, если мы используем только один — наша стратегия обречена, в долгосрочной перспективе мы все равно сольем весь депозит.

• Рискуйте только фиксированным процентом от своего капитала. Не более 10% от депозита на ордер или группу ордеров.
• Найдите торговую стратегию с положительным математическим ожиданием. Или с помощью бек-теста настройте уже рабочую ТС.