Стохастик индикатор

Многие трейдеры пренебрегают стандартными индикаторами, которые изначально доступны в торговых терминалах. И напрасно: не зря же они попали в список классических. Ведь они действительно работают, дают свой результат даже спустя многие годы и с появлением более новых инструментов. Стохастик – это индикатор, который является одним из самых известных, популярных и распространенных. О деталях использования стохастик-индикатора, подходящих для него стратегиях, его описании можно узнать из этой статьи.

Что представляет собой стохастик

Аналитики, работавшие на биржах около 30 лет назад, считали, что на изменение биржевых цен оказывало влияние огромное количество факторов, поэтому составить прогноз было просто невозможно. Но развитие вычислительной техники и накопление опыта функционирования бирж позволили им изменить свое мнение и научиться делать прогнозы для будущего тренда рыночных цен. Сильнейшие математические умы почувствовали эту возможность заработка огромных средств, поэтому занялись разработкой методик прогнозирования, которые в дальнейшем получили название «индикаторы».

На сегодняшний момент таких инструментов уже несколько тысяч. О некоторых знает только определенный круг специалистов, другие же доступны абсолютно любым трейдерам, в том числе и новичкам. В числе последних, пользующихся огромной популярностью, находится стохастический осциллятор, разработанный Джорджем Лэйном еще в 1950-х годах. Он чем-то напоминает другой индикатор – линию RSI, или индекс относительной силы, который был создан Уэллсом Уайлдером. Оба наиболее известны, по сравнению с остальными, и являются усовершенствованной версией %R от Ларри Уильямса. Он чем-то напоминает стохастик, только менее гладкий и с обратной шкалой.

Отыскать стохастик можно в любых доступных сервисах, торговых терминалах, программах для трейдинга, в том числе и МТ4. Но даже если трейдер решается использовать его в своей работе, то не всегда делает это правильно. Особенно если он начинающий.

Для чего нужен стохастик

Чтобы понять, как пользоваться индикатором стохастик, нужно узнать, что он измеряет. Осциллятор демонстрирует темпы изменения цены, то есть скорость движения рынка, методом определения относительной позиции цен закрытия, находящейся между минимальными и максимальными значениями за конкретное количество дней. То есть этот упрощенный индикатор выявляет текущую цену и отнимает от нее предыдущее значение, которое было зафиксировано несколькими днями ранее.

Можно рассматривать это на простейшем примере: на паре EUR/USD, которая в текущий день закрылась в значении 1,2050, а 10 днями ранее – на значении 1,2000. Поэтому стохастический осциллятор в этом случае показывает 0,0050. Такие данные вычисляются ежедневно и отражаются на графике. Стохастик может быть 14-дневным. В этом случае он оценивает значение цены между минимумами и максимумами. Выражается он процентным соотношением от 0 до 100 между стоимостью закрытия, минимальным и максимальным диапазоном. Если значение осциллятора начинается от числа 70 и более, то цена закрытия приближается к верхней границе. Если же у стохастика значение менее 30 включительно, то стоимость приблизилась к нижней границе.

Трактовать это значение на практике тоже очень просто:

• если наблюдается тенденция к закрытию с линией стохастика в верхней части, то присутствует бычий тренд;
• если же со стохастиком в нижней – то медвежий.

То есть осцилляторы прогнозируют трейдеру предстоящие развороты рынка до момента настоящего изменения цены.

Обратите внимание: Множество противоречий в отношении использования этого осциллятора вызывает тот момент, когда возникает сигнал к началу торговли, и на рынке на самом деле имеется сильный тренд. То есть на самом деле этот знак ложный. Нужно учитывать тот факт, что именно осцилляторы хорошо зарекомендовали себя на нетрендовых рынках. А на трендовых они часто оказываются неэффективными. Максимально упрощенные индикаторы очень чувствительны к малейшим изменениям текущей стоимости.

Простые стандартные осцилляторы стали неправильным выбором для многих аналитиков в свое время. Поэтому они изобрели усовершенствованные их версии. По сравнению с индикатором %R Уильямса, осциллятор стохастик наделен шагами удаления рыночного шума, а также подавления плохих сигналов.

Он состоит из 2 линий:

• быстрая %K;
• медленная %D.

Стохастик рассчитывается по такой стандартной формуле:

В которой:

• max(Hn) — предельно высокий high за N промежутков;
• min(Ln) — предельно низкий Low за N отрезков времени;
• Со – цена закрытия текущего периода.

Это формула скользящей средней с периодом М от %K.

По такой схеме вычисляется индикатор стохастик в большей части программ технического анализа.

Аналог линии RSI

Схожесть обоих индикаторов – в возможности их временного интервала находиться в пределах 9 и 14. Шкала размещения тоже идентична – от 0 до 100. Разница же состоит в расширении границ перепроданности и перекупленность рынка для стохастика по сравнению с RSI. Это значит, что определенные значения выше 80 и ниже 20 – это предпосылки для входа для перекупленности и перепроданности соответственно. Это связано с большей изменчивостью stochastic oscillator.

Другая визуально заметная разница между индикаторами – в наличии двух линий у стохастика и одной – у RSI. Поэтому первый является более значимым и достоверным. Он позволяет формировать сигналы не только тогда, когда линии приближаются к определенным граничным значениям, но и когда пересекаются.

Брокерская контора	Мин. депозит	Мин. ставка	Бонус	Демо-счет	Лицензия
Binomo	10$	1$	До 100%	Да	ЦРОФР
FinMax	100$	5$	До 150%	Да	ЦРОФР
Migesco	5$	1$	До 110%	Да	ЦРОФР
Бинариум	9$	1$	До 60%	Да	ЦРОФР
24option	200$	24$	До 100%	Да	IFSC

Характеристики и вычисление стохастика

Во вкладке «Параметры» стохастик-осциллятора можно увидеть такие значения:

• период %К – отрезок времени для осциллятора;
• период %D – промежуток для сигнальной линии, являющейся одновременно скользящей средней от %К;
• замедление – вспомогательное сглаживание линий %K и %D;
• цены – выпадающий список цен для проведения расчетов по максимальным и минимальным значениям или по закрытиям;
• метод МА – способ для вычисления линии %D аналогично принципу работы со скользящей средней.

На изображении представлен стохастический индикатор, состоящий из двух линий.

Одна из них сплошная, вторая пунктирная:

• Сплошная или основная – это линия %К.
• Пунктирная или сигнальная – это линия %D, она же скользящая средняя от %К.

Для трейдера в работе очень важны правильные настройки. Обратить внимание нужно на окно стохастика, определяющее количество баров, фигурирующих в расчетах.

Чтобы выявить подходящий период стохастика, нужны собственные наблюдения. Ведь для каждой валютной пары и разный таймфрейм-период подбирается индивидуально, его значения могут быть разными.

Но можно взять за основу уже готовые рекомендации;

• М30: подойдет период 9-13;
• Н1 – 14-21;
• от Н4 и более – 5-9.

Стоит помнит о том, что между периодом линии стохастика и ее чувствительностью к колебаниям рынка существует обратная зависимость. То есть чем выше первая, тем менее незаметна вторая. Считается, что оптимальные уровни перекупленности/перепроданности рынка для индикатора стохастик – это 20 и 80 соответственно. Каждый трейдер может в соответствии с собственной стратегией или выбранной сессией указывать другие необходимые значения.

Обратите внимание: Создатель этого осциллятора настаивает на том, что лучше всего его применять на дневных и недельных графиках. На них он может обеспечить самые качественные и надежные сигналы. Сам Джордж Лэйн чаще всего применял его на 3-минутных барах, торговал фьючерсами с индексом S&P 500.

Различие между быстрым и медленным стохастиком

http://tradelikeapro.ru/wp-content/uploads/2016/05/Byistryiy-stohastik-protiv-medlennogo.jpg

Как уже упоминалось, есть два вида стохастика: медленный и быстрый. Медленный обычно запаздывает, но при этом является более надежным. У быстрого наблюдаются частые и резкие скачки, а также значительное число пиков. Именно из-за этого многие пользователи обычно выбирают для себя медленный стохастик.

Главные сигналы стохастика

Главными предпосылками для точного входа на рынок выступают моменты перекупленности и перепроданности, а также возможные расхождения на графике.

Дивергенция

Дивергенция – это мощнейший, наиболее надежный сигнал от осциллятора стохастика, демонстрирует расхождение линий %D и %K с ценой. Тот момент, когда цена двигается в сторону нового низкого минимума, а осциллятор дает более высокий минимум, – это прекрасный сигнал для покупки. На изображении видно, что лучше всего обращать внимание на дивергенцию в промежутках перекупленности и перепроданности для повышения надежности.

Уровни перекупленности и перепроданности

Стандартные показатели для них – это 80 и 20 соответственно. Бесполезно использовать стохастик на рынке со стойким ценовым движением и несущественными исправлениями. Если после долгого нахождения осциллятора вне уровней перекупленности-перепроданности он их пересекает на рынке с сильным трендом, то это будет плохим сигналом для открытия позиции:

Если индикатор пересекает в обратном направлении эти уровни с фильтром в виде уровней Фибоначчи, это может быть знаком для входа при коррекции к тренду:

Нулевая линия 50

Вполне реально использовать пересечение стохастика с нулевой линией 50, чтобы осуществлять входы в рынок.

Для этого нужно выбрать значительный период индикатора:

На изображении есть характерные отметки:

• красные круги – это точки, где пересекаются индикатор и линия 50;
• зелеными кругами отмечены те места, в которых рекомендуется выходить из открытой операции;
• синими кругами отмечены места для вспомогательного входа при отскоке от уровней 50;
• оранжевый круг на изображении – это ложный сигнал, из-за которого трейдер бы понес убытки, но в дальнейшем они бы окупились.

Пересечение двух линий стохастика

Важным сигналом, который предоставляет осциллятор стохастик, является пересечение линий %D и %K. Их анализ проводится в зоне перекупленности/перепроданности. Могут быть пересечения: левостороннее и правостороннее, как на изображении. Более надежно второе:

На рисунке снизу представлены два случая ошибочного выхода из зоны перекупленности и перепроданности. Тут возникает пересечение основной линии с сигнальной в указанной зоне, а потом происходит разворот. Чтобы исключить из практики такие неблагополучные варианты, нужно выждать выход осциллятора из этой области.

Рассматривать нужно и форму минимальных и максимальных значений линии стохастика в зонах перекупа и перепродажи. В случае появления острого пика рождается стремительное движение, если он круглый, то движение будет вялым.

На изображении красным обозначены широкие развороты, а зеленым –  узкие.

Направление линий стохастика

Стандартные колебания для стохастика – между зонами перекупленности/перепроданности от одной к другой и обратно. Но менять направление он может и от средней линии 50, как на изображении.

Поэтому можно делать прогноз ценового тренда на младших периодах, сравнивая направленность и положение по отношению к уровням stochastic на старших периодах.

Применение осциллятора стохастик совместно с иными индикаторами

Опытные аналитики выявили большую эффективность осциллятора стохастика в использовании совместно с линией RSI. Благодаря тому что осциллятор более быстр, его сигналы появляются раньше, чем у RSI. Однако они менее достоверны. При совместном использовании этих двух индикаторов можно отсеять более слабые сигналы. Любые осцилляторы (и стохастик не исключение) лучше использовать в комплексе с трендовыми индикаторами. На изображении представлена простая трендовая система, осуществить вход можно по текущему тренду на откате. Для выявления тренда использовался Bollinger Bands (100). Если он возрастает, а цена находится в его верхней части, то это свидетельствует о восходящем тренде. Для нисходящего все наоборот. Открывается сделка в этом случае на откате к серединной линии Bollinger Bands.

Фильтрация сделок осуществляется с использованием индикаторов RSI, stochastic (14,3,3). На изображении видна фильтрация в те моменты, когда цена приближается к средней линии BB, препятствию преждевременному открытию сделки. В свою очередь RSI отсеивает ложные показания стохастика.

Заключение

Несмотря на то что Stochastic – это один из самых популярных и известных индикаторов, не все способны правильно и уместно его применять. Перед работой нужно узнать особенности этого индикатора, чтобы грамотно его внедрять в собственные торговые системы, учитывать нюансы его использования на «Форекс». Обычно трейдеры самостоятельно опытным путем выявляют подходящие для себя параметры инструмента, изучают, как правильно настроить индикатор stochastic, чтобы использовать в своей практике.