Индикатор MACD

Статья поможет поближе узнать о индикаторе MACD, особенностях его строения, главных методах применения, даже нераспространённых, и разгадать секрет долголетия, который держит на плаву этот инструмент около 40 лет. Существующие индикаторы можно разделить на две группы: трендовые, необходимые для работы с клиентом, или осцилляторы, функционирующие во флете. Трендовый осциллятор MACD расшифровывается как торговый метод схождения и расхождения скользящих средних.

Особенности осциллятора

Главные характеристики:

• подходит для любой платформы;
• позволяет работать с любыми валютными парами;
• совместим с разными тайм-фреймами, но предпочтение стоит отдавать выше h1;
• круглосуточное функционирование и торговля;
• принадлежность к типу классических трендовых осцилляторов.

История появления

Индикатор МАКД демонстрирует степени расхождения и схождения на графике скользящих средних. Создал этот инструмент трейдер из Нью-Йорка Джеральд Аппель в 1979 году. Этот индикатор позволил ему анализировать рынок акций. А затем он стал применяться и на других финансовых рынках, среди которых и «Форекс». Стремительную популярность осциллятор завоевал благодаря возможности предоставлять массу необходимой информации о состоянии рынка, при этом открывая в себе и качество трендового индикатора.

Использование индикатора на практике: основные расчеты

Для получения оптимальных и достоверных данных индикатор MACD учитывает значения трех скользящих средних. Применяется метод сглаживания для устранения различных рывков, оставляя общее направление движения цены. Из-за сглаживания появляются отстающие сигналы. При трендовой торговле они позволяют отсеить все ложные шумы, но при скальпинге это недопустимо. Поэтому данные индикатора гарантируют точное изменение тенденции. Как и большинство осцилляторов, индикатор MACD продемонстрирован в нижней части платформы. Но классическое исполнение представляли две линии, скользящие средние, с момента пересечения которых появлялся сигнал к открытию сделки.

Со временем одна из полос превратилась в гистограмму, которая формируется вокруг нулевой линии. В терминалах доступен уже обновленный вид «МАК ДИ».

Поэтому функция MACD – это нахождение разницы величин быстрой и медленной скользящих средних. Если индикатор возрастает, то формируется бычья тенденция, если падает – то медвежья.

Обратите внимание: Перед тем как пользоваться индикатором MACD, нужно ознакомиться с основной формулой для расчёта. Основными участниками становятся 2 экспоненциальные скользящие средние – длинная и короткая:

MACD = EMA PL – EMA PS

Разница между длинной и короткой линиями является изображением гистограммы на графике MACD. Всё равно за ней сохранилось название «быстрой» линии.

Обратите внимание: Затем производится расчёт сигнальной линии. Она представляет из себя простую скользящую среднюю, которая была получена методом вычитания из одной потенциальной скользящей средней другой за определенный период.

Signal = SMA (MACD Pa)

Эта формула позволяет продемонстрировать на графике третью красную линию, которая носит название «медленная», или «сигнальная».

Существует и гистограмма MACD, которая отличается от индикатора и представляет собой разницу между значением индикатора MACD и сигнальной линией. Формула расчёта выглядит так: MACDHistogram = MACD – Signal.

Настройки

Всего у индикатора MACD существует четыре параметра настройки:

• временной интервал медленной скользящей средней;
• отрезок времени быстрой скользящей средней;
• период сигнальной скользящей средней;
• стоимость для вычислений.

Обычно берутся периоды 12, 26 и 9 соответственно, а стоимость для вычисления – закрытие свечи. Именно такая настройка индикатора МАКДИ была предложена Аппелем всем продавцам на биржах.

Для покупателей он советовал настроить значения 8 и 17, если это рынок акций. В остальных же случаях можно было воспользоваться либо стандартными значениями, либо устанавливать свои.

Как пользоваться

Наибольшая результативность от применения MACD будет в том случае, когда на графике наблюдается широкий спектр колебаний. Должен прослеживаться явный и объективно хороший тренд. В узком диапазоне будет проявляться незначительное количество ложных сигналов, по сравнению с другими трендовыми инструментами.

Пересечения

Индикатор MACD устроен таким образом, что содержит минимальное количество ложных сигналов. При этом часто он запаздывает. Но в узком рендже он гораздо более точный, чем простое пересечение скользящих средних.

Покупки совершать следует на пересечении сигнальной линии снизу вверх, для продажи – сверху вниз. При условии существования хорошего надежного тренда. Пример торговли на пересечениях MACD и сигнальной линии виден на изображении выше. Тренд был разделён стандартно по локальным минимумам и максимумам.

Осциллятор

Чтобы разобраться с логикой использования индикатора MACD, нужно понять его суть. Это разница между быстрой и медленной скользящей средней, первая из которых показывает краткосрочную тенденцию, а второй – долгосрочную. Чем больше разница между значениями в определенную сторону, тем более она превращается в бычью или медвежью. Но рано или поздно на рынке возобновляется ситуация, когда колебания цены возвращаются к средней. В данном случае с МАСД быстрая средняя возвращается к длиной, а разница между ними стремится к нулю.

Поэтому при работе MACD используется такой вид сигнала, как максимумы и минимумы, формирующиеся на гистограмме. Но по сравнению с остальными осцилляторами МАКД заранее не задаёт уровни перепроданности и перекупленности рынка. То есть решение принимается на глаз всегда при одиночном использовании.

Если на графике существует точный тренд, то можно воспользоваться одним приемом. Его основой служит запаздывание медленных осцилляторов. Когда происходит пробитие уровней перекупленности и перепроданности, направление движения цены может ещё долго не меняться, двигаться в том же направлении, а осциллятор будет пребывать за пределами уровней. На изображении заметен прекрасный возрастающий тренд. Сделку на покупку нужно открывать при пробитии MACD заданного уровня. Выходить из сделки нужно при пересечении с сигнальной линией. Для повышения точности действий необходимо использовать в работе отложенные ордеры. По этой схеме можно улавливать наиболее сильные и надежные движения.

Лучшие брокеры бинарных опционов:

Брокерская контора	Мин. депозит	Мин. ставка	Бонус	Демо-счет	Лицензия
Binomo	10$	1$	До 100%	Да	ЦРОФР
FinMax	100$	5$	До 150%	Да	ЦРОФР
Migesco	5$	1$	До 110%	Да	ЦРОФР
Бинариум	9$	1$	До 60%	Да	ЦРОФР
24option	200$	24$	До 100%	Да	IFSC

Положение относительно нулевой линии

На графике можно заметить непонятное и неточное, но волатильное направление тренда в широком диапазоне. Достаточно лишь посмотреть на его расположение по отношению к нулевой линии. Если обратить внимание на изображение, то сигналы на покупку можно заметить при пересечении МАКД и сигнальной линии над нулевой линией, а для покупки – под ней.

Если учитывать все появляющиеся сигналы по такому правилу, то можно получить прибыль на значительном количестве пунктов. Например, на изображении был шанс заключить прибыльную сделку в каждой из 16 точек. 2 из них оказались нулевыми, а остальные стали прибыльными в размере 4500 пунктов.

Если отметить на графике MACD несколько уровней выше и ниже нуля для отслеживания колебаний, то в работе можно использовать исключительно те сделки, когда происходит пробой отмеченных уровней индикатором. Наибольшая результативность от использования индикатора MACD будет отмечена в том случае, когда на рынке не установлен четкий и определённый тренд, но существуют значительные по величине колебания.

Дивергенция

При значительном сигнале MACD, как и многих других осцилляторов, формируется дивергенция, которая является наиболее точной и правдивой.

Выявление будущего краткосрочного тренда

Вторая линия, которая отображается столбиками гистограммы, позволяет находить краткосрочный тренд и даже выстраивать примитивную торговую систему.

Часто возникает ситуация: при формировании пика после пробития MACD нулевой линии образуется новый пик – выше, чем предыдущий. После пересечения возможны два варианта развития событий: продолжение движения цены или резкий разворот. Достаточно добавить установку отложенных ордеров в этом случае над первой свечой пробития. Тогда можно получить весьма прибыльную стратегию.

Фигуры технического анализа

Если присмотреться к гистограммам, которые отображаются на графике MACD, то можно заметить четкое появление различных фигур. На представленном изображении можно заметить, что вполне реальна прибыльная торговля по классическим фигурам, например двойное дно, голова и плечи. На изображении, в частности, можно заметить двойное дно.

Сочетание с другими индикаторами

Полное описание работы индикатора MACD позволяет выделить множество сильных и слабых его характеристик. Но при совместном использовании нескольких индикаторов можно повысить шансы успешной торговли. Автоматизированная система предусматривает установку сразу нескольких индикаторов на ценовом графике. Стоит их грамотно объединить, особенно в условиях неспокойного рынка. Но если наблюдается сильный тренд, то от осциллятора может быть больше вреда.

Пример сочетания MACD и «Стохастика»:

Преимущества MACD

Главное достоинство MACD – это объединение на одном изображении тренда и импульса. Так как MACD движется вслед за изменениями тренда, то на протяжении долгого периода он не будет давать ложные сигналы. Благодаря скользящим средним предоставляется гарантия того, что этот индикатор будет двигаться вслед за рыночным инструментом. Чтобы уменьшить запаздывание, можно взять экспоненциальные скользящие средние.

Для установки прогнозов меняющегося биржевого тренда используется дивергенции MACD. Если дивергенция отрицательная, то формируется ситуация с бычьим импульсом. Когда он снижается, то может быть превращен в медвежий.

Этот сигнал для трейдеров оказывается весьма тревожным. Им следует фиксировать долю прибыли на длинных позициях. А привыкшим действовать агрессивно стоит рассматривать открытие коротких позиций.

Недостатки MACD

Достоинства индикатора MACD могут легко превращаться в недостаток. У этого индикатора любые разновидности скользящих средних – это запаздывающие показатели. Несмотря на то что индикатор демонстрирует разницу между двумя значениями, всё равно присутствует определенная задержка.

Не всегда целесообразно и рационально применять MACD для выявления уровней перекупленности и перепроданности рынка, так как на графике нет никаких пределов и ограничителей движения. Показатель просто движется вслед за трендом и часто незаметно выходит за пределы экстремумов.

Благодаря формуле индикатор MACD дает возможность получить абсолютную и относительную разницу между двумя линиями – скользящими средними. Поэтому если цена ручного инструмента растёт, то и разница тоже увеличивается. Проводить анализ и сравнение уровней индикатора за продолжительный период очень сложно.

Заключение

Индикатор MACD в какой-то степени отличается свойствами трендового показателя и осциллятора. Благодаря гибкости возможно эффективное применение в торговой деятельности. Для получения различного рода сигналов многие торговые системы используют его в своей деятельности. Но использовать только его в чистом виде без дополнительных инструментов и фильтров очень рискованно, как и другие существующие индикаторы. Это может привести к полному разорению. Если грамотно подходить к применению индикатора на практике, обдумывать решения, то MACD окажется очень полезным инструментом в копилке у трейдера, сделает его успешным.