VSA на форекс

Для успешной торговли на рынке форекс одни трейдеры используют технический анализ, другие предпочитают фундаментальный. Эти методы функционально сильно отличаются друг от друга. Согласно фундаментальному анализу можно узнать причины каких-либо событий, происходящих на рынке,а технический анализ может подсказать, когда эти события произойдут. Мы же с вами сегодня рассмотрим еще один вид анализа — метод Volume Spread Analysis, который служит хорошим дополнением как к техническому анализу, так и к фундаментальному.

Известно, что причиной движения цены на рынке всегда выступает спрос и предложение. Покупатели заинтересованы приобрести валюту по самой низкой цене, продавцы же наоборот – хотят продать по высокой цене. Среди покупателей и продавцов на рынке всегда присутствуют крупные игроки. Именно они в основном двигают цену, имея в своем распоряжении большой капитал.

Деятельность крупных играков, а также их намерения можно увидеть на ценновом графике при условии его правильного чтения. Здесь хорошим помощником выступает метод Volume Spread Analysis (VSA). В его основе лежат три показателя, взаимосвязь которых позволяет определить спрос и предложение на рынке. К данным показателям относится объем торгов на одном ценовом баре, ценовой диапазонэтого бара – так называемый спред, и цена закрытия бара (рис.1).

Анализ объема дает возможность определить активность игроков на рынке, а ценовой спред показывает расстояние, которое цена проходит на данном объеме.

Метод VSA — это универсальная стратегия, которая хорошо зарекомендовала себя на многих рынках, включая также и валютную биржу форекс. Для торговли по данному методу трейдеру нужно иметь доступ к объективным данным по объему.

На большинстве бирж такие данные трейдеры имеют, а вот на валютном рынке форекс ситуация с объемами совсем другая. Дело в том, что этот рынок намного быстрее и ликвидней всех бирж в мире. Оборот по операциям с финансовыми инструментами в сутки на рынке форекс насчитывает триллионы долларов, а трейдеры, торгующие на нем, находятся в самых разных уголках земного шара. Кроме всего этого, торговля на форекс практически постоянно ведется с применением кредитного плеча. Как результат — просто физически нельзя всю информацию по операциям обработать и предоставить клиенту в терминал.

Максимум, чем могут довольствоваться трейдеры на форекс, так это тиковыми объемами, которые предоставляет каждым брокер в торговом терминале. Но для метода Volume Spread Analysis этой информации вполне достаточно.

Тиковый объем на форексе представляет собой определенное количество тиков (ценовых колебаний) за одну единицу времени. С его помощью трейдер в терминале может видеть, сколько раз цена менялась за заданный промежуток времени, будь то  час или день.

Для того, чтобы смотреть тиковые объёмы  в  торговом терминале МТ4, нужно выбрать меню Вставка — Индикаторы — Объёмы — Volumes. Можно также использовать и другие виды индикаторов тикового объема, здесь уже на рассмотрение лично каждого трейдера.

Как работает VSA

Одной из главных целей анализа VSA является установление причины ценового движения на рынке. Причина – это дисбаланс между спросом и предложением, которые создаются профессиональными игроками, так зваными маркет-мейкерами. К ним относятся крупные банки, а таккже различные инвестиционные компании, владеющие большим капиталом.

Метод Volume Spread Analysis позволяет выявлять деятельность этих крупных игроков, а также их намерения, анализируя график движения цены  и торговый объем одновременно.Объем предоставляет важную информацию об активности большых денег на каждом баре. Когда трейдер видит большой объем торгов, то можно смело утверждать, что на рынок пришел  крупный игрок, и теперь задача трейдера будет заключаться  в анализе действий этого крупного игрока.

Давайте рассмотрим на примере, как на рынке появляется предложение от больших денег и как на него реагирует цена. На рисунке 2 изображен график восходящей тенденции цены торгового инструмента.

Обратите внимание на ценовой бар №1, как на данном баре вырос объем. Дальше смотрим на цену закрытия этого бара, она находится примерно в середине бара. Если бы причиной увеличение объема данного бара были покупки, то цена закрылась бы не в середине бара. Это будет первым сигналом для трейдера, что крупный игрок начал продавать и нужно закрывать свои позиции на покупку и искать точки входа на продажу. Так торгуют профессионалы.

.Смотрим дальше на следующий бар №2. Рыночная толпа, увидев большой объем и дальнейший рост цены, начинает еще активней покупать, тем самым двигая рынок дальше вверх. Обычно это происходит на хороших новостях, когда большинство трейдеров воспринимают новости, как очередной импульс для быков и открывают свои покупки. В то время маркет-мейкеры начинают больше продавать, выходя на рынок с еще большим предложением. Финальный результат таких торгов хорошо виден на третьем баре, где цена его закрытия находится в самом низу. Это говорит о кульминации восходящего движения и начале смены восходящей тенденции цены на нисходящую.

Что же происходит дальше? Объем уменьшается, у биржевой толпы уже нету силы двигать рынок вверх, поскольку крупный игрок стоит в продажах и спрос начинает падать. Давайте посмотрим на следующий рисунок 3.

Здесь отчетливо видно, как цена начинает падать. Тот, кто покупал наверху, уже получает первый убыток, дальше цена снова падает и снова большинство, кто раньше покупал, получают убыток. Так будет продолжатся до тех пор, пока на рынке не появится крупный игрок с бычьим настроением. Ситуация опять повторится, маркет-мейкеры начнут скупать у слабых игроков активы по низким ценам, которые те вынуждены будут продавать, фиксируя свой убыток, и рынок снова станет в восходящую фазу. Это называется циклом, который постоянно повторяется на рынке.

Почему так происходит

Рынок двигается вверх тогда, когда объемы покупок превышают объемы продаж. И наоборот — если объемы продаж больше объема покупок, то рынок будет идти вниз. Все дело в спросе и предложении и именно крупные игроки регулируют этот процес на рынке. Но иногда растущие объемы становятся не самым важным фактором, который влияет на рынок.

В рассмотренном выше примере мы увидели, как предложение на восходящем тренде может повлиять на сам тренд. Поэтому для того, чтобы бычий рынок продолжал свой рост, необходимо, чтобы спрос всегда превышал предложение, и наоборот — при наличии реального нисходящего тренда на рынке должна быть нехватка спроса, то есть покупок.

И еще один важный ньюанс нужно всегда учитывать трейдерам. Крупные игрокиначинают покупать актив на нисходящих барах медвежьего тренда в его завершающей фазе и продавать актив на восходящих барах бычьего тренда, формируя его кульминацию. Эта информация заложена в  медотике Volume Spread Analysis, согласно которой сила рынка определяется непосредственно нисходящими барами, а слабость рынка — восходящими.

Ну что ж, друзья, мы с вами в этой статье рассмотрели суть работы метода VSA. Нужно сказать, что это довольно несложный инструмент, который можно использовать на разных временных периодах и применять его к разным торговым активам. Хотя много трейдеров-любителей до сих пор не приделяют особого внимания  торговле с учетом объемов, я все же рекомендую более детальнее разобраться в данном виде анализа. Всем удачи!