Волновой анализ Форекс

Все движение на форексе не является беспорядочным хаосом и его можно условно разделить на:

• тренд – в волновом анализе – импульс;
• флет – коррекция (откат) старшего ТФ.

Волновая теория дает алгоритм движения валютных пар:

• тренд (волны импульса) имеет 5-ти волновую структуру (волны обозначаются цифрами 1,2,3,4,5, А,В,С) и состоит из волн импульса и коррекции;
• волны импульса – 1,3,5 – длиннее волн коррекции и показывают направление тренда;
• волны коррекции – 2 и 4, каждая из которых имеет 3-х волновую структуру (а-в-с) и показывает направление, противоположное текущему тренду.

Значение волн Эллиота для трейдера:

• чтобы работать по тренду, необходимо видеть НАПРАВЛЕНИЕ тренда – волны импульса, которые длиннее волн коррекции;
• волновой анализ позволяет видеть в какой точке движения находятся валютные пары с точки зрения структуры волнового движения (начинается тренд или уже заканчивается);
• становятся очевидными цели движения волн тренда (если пробита вершина 1-й волны, тогда 3-я волна дойдет как минимум до 162%).

Структура подволн в тренде

• 1-я, 3-я, 5-я волны импульса имеют 5-ти волновую структуру своих подволн;
• волны коррекции (2 и 4) имеют 3-х волновую структуру и обозначаются А-В-С.

Характеристика каждой волны:

• 2 волна = 0.382 – 0.618 длины 1-й волны;
• 3 волна = 1.618 – 2.618 длины 1-й волны;
• 4 волна = 0.382-0.5 длины 3-й волны;
• 5 волна = 0.382-0,618 длины 3-й волны (5-я растянутая волна = расстояние от начала волны 1 до вершины волны 3 помноженное на 1,618).

A = 1 или 0.618-0.5 длины Волны 5;

B = 0.382-0.5 длины Волны A;

C = 1.618 или 0.618-0.5 длины Волны A.

• во 2 волне А=В=С, или А=0,618*1 волну, В=0,618*А волну, С= 0,618*В волну, тоесть сходящийся треугольник;
• в 4 волне А=С или А=0,618*3 волну, В=0,618*А волну, С= 0,618(или на 1,618)*В волну;
• в 4 волне В= 0,236*А волну.

Удлиненные и усеченные волны.

Классический вариант, когда импульсивные 1, 3, 5 волны состоят из 5-ти подволн, встречается не всегда. 1, 3, 5 волны могут быть удлиненными или усеченными.

• Удлиненные волны. Волновые удлинения – это растянутые импульсы с расширенной волновой структурой (вместо 5-ти волн – 7, 9, 11 и т.д.). Удлинение волны происходит лишь в одной из импульсивных волн (в 1, 3 или 5. Обычно в 3-й волне).
• Усеченные волны. 5-я усеченная волна не пробивает пик 3-й волны. Критерии усеченной 5-й волны: имеет 5-ти волновую структуру; усечение обычно происходит после чрезвычайно сильной 3-й волны.

Фибоначчи и волны.

Последовательность Фибоначчи – это цифры, в которых каждая последующая цифра равна сумме двух предыдущих 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д.

Уровни Фибоначчи (Золотая пропорция):

• После первых нескольких чисел в последовательности, отношение любого числа к следующему старшему равна примерно 0.618, а к соседнему младшему – приблизительно 1.618.
• Соотношение между числами, расположенными через одно в последовательности, приблизительно равно 0.382, что является инверсией от 2.618 (1 : 2.618).

Это соотношение и используется в волновом анализе для расчета целей движения волн импульса и отката.

Волна импульса = уровням расширения Фибоначчи (162%-362% от 1-й волны).
Волна коррекции = 23%-76% от предыдущей волны.

Соответственно:

а) цели импульсных (3 и 5-й) волн тренда лежат в пределах от 1,62% до 2,62% от 1 волны (иногда и больше):

б) цели коррекции (2 и 4 волны) от предыдущей волны:

• 2-я волна = по классике 38%-76% от 1-й волны,
  4-я волна = по классике 38%-50% от 3-й волны.

Дополнительные критерии волн

а) 2-я волна не может заходить за основание (точку старта) 1-й волны:

б) 4-я волна не может заходить в зону 1-й волны.

в) 3-я волна не может быть самой короткой в 5-ти волновом импульсе

Значение для трейдера аксиом волнового анализа и форс мажоров, отменяющих импульс:

• Если отменяется импульс – нет продолжения тренда;
• Валюта на месте стоять не будет (если не может идти вверх, значит пойдет вниз).

Типичные ошибки трейдеров

а) открытие сделки против тренда

б) открытие сделки по тренду в конце волны

Волновые уровни.

Основные постулаты:

• рынок движется по законам волновой теории нескольких волновых уровней;
• один волновой уровень = 5-ть волн импульса и 3 волны коррекции;
• полный цикл из 5-ти волн импульса и 3 волны коррекции – это всего лишь одна волна более высокого уровня;
• эта волна более высокого уровня – всего лишь подволна следующего за ним уровня.

Структура волн нескольких волновых уровней

Принцип чередования моделей коррекции по глубине и структуре на 2-й и 4-й волне

Если 2-я волна является резкой коррекцией, то 4-я волна будет боковой коррекцией и наоборот.