Усреднение позиций в форексе

Для многих игроков в их жизни определяющим фактором является азарт. Независимо от того, в какой игре они принимают участие – будь то спорт или карты, казино или финансовые биржи, для всех участников конечной целью является результат, выигрыш, прибыль. Всеми ими движет азарт получить свою выгоду, а профессиональные игроки и вовсе получают просто огромные деньги.

Быстрая выгода – это хорошо, но какова ее обратная сторона? Это проигрыш, убытки и разочарования. Что делать, когда вы проиграли? Никогда не сдаваться, никогда! Нужно всегда иметь свою стратегию, которая будет помогать вам в достижении ваших целей. Сегодня мы как раз и рассмотрим одну из стратегий, которую используют трейдеры в форексе, и называется она  усреднение позиций.

Рассмотрим пример: трейдер купил 1 лот EUR/USD по цене 1.1000. Цена ушла против его ожиданий вниз на 100 пунктов до уровня 1.0900. Таким образом, у трейдера образовался плавающий убыток в 1000$. Он его не закрывает, а докупает еще 1 лот по цене 1.0900. Этот момент называется усреднением цены входа. Для того, чтобы трейдер вывел свой счет в безубыток, достаточно отката цены на 50 пунктов вверх до уровня 1.0950. В этом случае по первой сделке будет убыток -500$, а вторая покажет уже прибыль +500$ и в такой способ трейдер выйдет в ноль. Если, допустим, цена после открытия второй сделки дальше будет падать, то трейдер продолжает усредняться, открывая дополнительные сделки против движения цены (рис. 1).

Это хороший метод работы на откате рынка, но если трейдер пошел против тренда, то усреднение сделок с плавающим убытком может очень быстро привести его торговый счет к сливу всего депозита. Поэтому начинающим трейдерам стоит очень внимательно изучить данную стратегию перед тем, как начать применять ее в своей торговле.

Принципы использования усреднения позиций в форексе

• Усреднение позиций требует первоначального расчета. Трейдер, использующий данную стратегию, должен заранее знать, на каких условиях он будет добавлять дополнительную позицию в процессе развития рыночной ситуации.
• Трейдер ожидает движения в сторону, противоположную усреднению. Он должен быть уверен в том, что на каком-то одном этапе, им же рассчитанным, рынок будет двигаться в сторону ожиданий трейдера.
• Метод усреднения позиций – это стратегия жесткого нападения, а не защита, как думает большинство начинающих трейдеров.
• Большой потенциал убытков. Эвреджинг – это простой способ торговли, но когда события на рынке развиваются не в пользу трейдера, то это часто приводит сразу к сливу депозита.
• Усреднение позиций требует жесткой дисциплины и большой величины торгового счета на случай, если что-то пойдет не так, как трейдер ожидал.

Усреднение позиций и мартингейл

Некоторые трейдеры при усреднении используют также такую систему, как мартингейл.

Как известно, мартингейл нашел широкое применение в игре казино. Когда-то, в далеком прошлом, один французский математик задался решением такого вопроса – разработать беспроигрышный метод игры в рулетку, то есть он захотел обыграть казино. Ему удалось выявить такую простую закономерность: когда после каждого проигрыша он постоянно удваивал свою ставку, то последующий выигрыш перекрывал все понесенные ранее убытки. Таким образом, он возвращал все свои проигранные средства и выходил в прибыль, которую планировал получить с самой первой ставки. Эта система управления ставками получила название мартингейл (от французкого martingale).

В данной системе, в принципе, неважно, сколько вы получите проигрышей подряд — главной задачей здесь является получение одного выигрыша для того, чтобы отыграть все свои убытки. Давайте рассмотрим наглядный пример с усреднением позиций, используя принцип мартингейла (рис.2):

На рис.2 изображен график валютной пары EUR/USD c часовым тайм-фреймом. На графике мы видим, как трейдер вошел в рынок, купив 0,1 лот по цене 1,3400(уровень 1). Но цена пошла вниз против ожиданий трейдера. Определив для себя вторую точку входа на уровне 2, трейдер делает еще одну покупку объемом 0,1 лот по цене 1,3380, таким способом усредняя свою первую позицию.

Расстояние между двумя открытыми позициями равно 20 пунктов. В методе усреднении данное расстояние называется шагом. Смотрим на график дальше и видим, что цена снова пошла против ожиданий трейдера. Теперь трейдер действует, уже используя принцип мартингейл. Имея шаг в 20 пунктов, он на уровне 3 открывает вторую усредняющую позицию на покупку по цене 1,3360, удваивая объем сделки до 0,2 лот.

Получив на данный момент 40 пунктов убытка от ордера Buy, что равно 40 долларам, и 20 пунктов убытка от ордера Buy 1, что равно 20 долларам, трейдер рассчитывает перекрыть этот убыток двойной прибылью, выставив тейк-профит на уровень 2. Но рынок снова продолжает падать, и трейдер открывает третью усредняющую позицию на покупку по цене 1,3340, удваивая объем сделки до 0,4 лот. В данном случае трейдер передвигает тейк-профит уже на уровень 3. Он рассчитывает на то, что рынок вернется к этому уровню и, благодаря последнему ордеру Buy 3, трейдер перекроет убыток, образовавшийся по всем трем позициям Buy, Buy 1 и Buy 2.

Как видим, ожидания трейдера оправдали себя и четвертый ордер объемом 0,4 лота принес прибыль +20 пунктов, что равно 80 долларам. Таким образом, одна прибыльная сделка перекрыла первую убыточную позицию (-40 п.=40 $), вторую (-20 п.=20 $) и третью, которая закрылась в безубытке. В результате трейдер получил еще +20 $ прибыли.

Важным моментом в данном примере является определение количества пунктов в одном шаге  при усреднении позиций. Для правильного выбора шага нужно обращать внимание на среднюю волатильность торгуемого инструмента. Если ваша стратегия торговли построена на часовом тайм-фрейме (как в вышеприведенном примере), то нужно знать среднюю волатильность валютной пары за один час, если же торговля ведется на дневном тайм-фрейме, то соответственно нужно обращать внимание на среднюю волатильность за один день и т.д.

В последнее время по статистике волатильности хорошо себя зарекомендовали два сервиса — Mataf и MyFXbook. Здесь всегда можно найти самые актуальные данные по волатильности разных торговых инструментов.

Ну и наконец, нужно сказать, что большинство трейдеров с опаской относятся к стратегии мартингейла, так как знают, что удвоение ставок подразумевает сразу управление большим капиталом. А для того, чтобы рисковать большими деньгами, нужны крепкие нервы и умение справляться со своими эмоциями, которые особо проявляются при получении трейдером убыточных сделок.

Что же касается начинающих трейдеров, то тут ситуация совсем иная. Когда новичок приходит на форекс, он сразу хочет найти такую систему, которая бы ему обеспечила 100% результат.

О чем он мечтает? О простом, понятном и «беспроигрышном» методе, и стратегия мартингейл ему кажется как раз той волшебной методикой, которая сделает его успешными. Ведь это кажется так круто – без серьезного самообучения, практикования собственной методики торговли и длительного самосовершенствования просто удваивай свою ставку после проигрыша, и больше не о чем думать и переживать не надо.

Также здесь есть один чисто психологический момент: ни один нормальный человек не любит проигрывать, а с помощью стратегии мартингейла эта проблема решается очень быстро — одна победа и вы в дамках. Поэтому многие и рассматривают этот способ как отличный вариант для быстрого выхода из убытков.

Минусы усреднения

Основным минусом эвреджинга безусловно является его непредсказуемость. Используя усреднение позиций, вы доподлинно не можете знать, как долго цена может идти против вас на рынке. А если трейдер еще слишком часто усредняется, неправильно выбрав расстояние между сделками, то это вообще может сразу привести к сливу депозита.

В большинстве случаев трейдеры используют фиксированное или практически одинаковое расстояние между каждыми сделками. Это расстояние должно быть не меньше 30-50% от величины средней волатильности того периода, на котором ведется торговля. Также, выбирая шаг между сделками, не надо делать его слишком большим (не больше величины средней волатильности торгового периода), потому что при большом шаге нужно будет очень долго ждать разворота, а это создаст дополнительную эмоциональную нагрузку  на трейдера. Ведь пересиживать убыток на форексе – это очень не простая задача.

Абсолютное большинство трейдеров крайне негативно относятся к стратегии усреднения позиций с использованием мартингейла. Есть такое понятие, как математическое ожидание. Так вот, в данной системе оно приравнивается до нуля, ведь чтобы удваивать позиции бесконечное число раз, вам нужно иметь на своем счете бесконечную сумму. Это, конечно, в теории, ну а на практике вам придется иметь очень большую сумму, чтобы позволить себе серию удваивающихся убытков.