Теория вероятности на форекс

Для анализа торговли на рынке Форекс трейдеры применяют различные техники, графические инструменты, индикаторы. Просчитываются стратегии на прибыльность или убыточность с помощью определенных параметров, таких как стоп-лосс, тейк-профит, количество прибыльных сделок, количество убыточных сделок и т.д. В общем, ведется статистика, подсчитывающая успешность работы той или иной торговой системы. Все это помогает трейдерам получить как можно больше информации, на основе которой и просчитывается вероятность достижения успеха. Именно о вероятности получения прибыли сегодня ходит много разговоров, некоторые участники рынка Форекс даже пытаются применить теорию вероятности выигрыша к своей торговле. Насколько это верно и можно ли вообще использовать теорию вероятности на Форекс, мы с вами обсудим в этой статье.

Работает ли теория вероятности на форекс?

Если говорить о теории вероятности, то это понятие используют тогда, когда имеет место его величество случай. Все, что происходит случайно, нельзя предсказать заранее. Поэтому если трейдер на рынке Форекс торгует с надеждой получить случайную прибыль, то вполне возможно, что она будет получена или наоборот – не будет получена. Здесь все зависит от случая. Ну а если же трейдер четко знает, сколько пунктов прибыли он готов заработать, а сколько потерять, когда войти в рынок, а когда выйти, то вряд ли здесь можно говорить о случайном исходе событий.

Видео

Часто начинающие трейдеры, придя на Форекс, пытаются применить в своей торговле те же правила, что и в казино в игре «рулетка». Играя на повышение или на понижение цены, они просто забывают, что на Форекс запускать и останавливать колесо, как в рулетке, приходится самому. А это в основном приводит к тому, что трейдер попросту теряет контроль над ситуацией, открывая импульсивные сделки, как попало и когда попало.

Так же, как в казино кроме красного и черного на вероятность выигрыша влияет поле «0» (зеро), так и против участников на Форексе играют своп и комиссионные брокера по каждой позиции. А если еще сюда добавить тот факт, что сделки могут открываться с разным количеством пунктов по стопам и тейк-профитам, то о никакой теории вероятности исхода событий не может быть и речи вовсе. Вся ответственность за результат ложиться только на плечи трейдера, и госпожа Фортуна здесь совсем не причем.

Другое дело, когда у трейдера есть система и он четко знает, сколько он может потерять денег, а сколько заработать. В таких случаях торговую систему можно прогнать на истории и посмотреть, какая вероятность достижения ее успеха будет в будущем.

Иногда при разговорах о теории вероятности выигрыша наводится пример с подбрасыванием монетки. Наверное, все знают этот пример, в котором шансы на то, что выпадет орел или решка, равны 50 на 50. Вероятность того, что выпадет, например, орел, будет равна ½ потому, что здесь возможны только два варианты исхода события. Многие пытаются применять этот пример и к Форексу, заменяя подбрасывание монетки заключением сделки (рис.1):

Поскольку в торговле тоже возможны только два варианта событий (цена пойдет вверх или вниз), участники рассчитывают на то, что даже при нескольких неудачных попытках следующая сделка обязательно будет прибыльной. Это все очень условно.

Нельзя на Форексе надеяться на случай. Давайте разберемся, почему. Даже если трейдер будет открывать сделки, в которых одинаковые стоп-лоссы и тейк-профиты, для того, чтобы отыграться, ему нужно удваивать объем каждой сделки, используя принцип мартингейла.

С удвоением объема будет расти нагрузка на депозит, что приведет к большим рискам, и трейдеру может попросту не хватить средств на счету для поддержания своей позиции. Для этого нужно иметь очень большой счет, чтобы позволить себе играть в такие игры. Тоже касается и тех трейдеров, которые используют усреднение сделок на Форекс. Это все очень рискованные стратегии, вероятность которых обнулить депозит намного больше, чем вероятность получить прибыль.

Видео

Если трейдер приходит на Форекс для того, чтобы поиграть, то скажем сразу, это плохая идея. На финансовом рынке нужно торговать с холодной головой, исключив полностью свои эмоции. Здесь нужно уметь правильно просчитывать свои риски и четко понимать, чего вы хотите добиться. У трейдера должен быть подробно расписан план его действий и он всегда должен знать, как он будет действовать в той или иной ситуации. Только в такой торговле можно просчитать вероятность достижения успеха.

Самая главная ошибка новичков в трейдинге заключается в том, что они не ведут статистику своей торговли или не уделяют ей должного внимания.

Вы не задавали себе вопрос, почему многие игроки в покер становятся успешными трейдерами? Все дело в том, что в покере игроки, кроме психологических факторов, умеют просчитывать все расклады до десятой доли процента. Это дает им возможность видеть положительную вероятность исхода событий, что в свою очередь помогает им побеждать и всегда оставаться в игре. Наблюдения показывают, что трейдерами становятся люди с хорошо развитым математическим складом ума. И это не случайно, ведь цена на финансовых рынках изображает сложные статистические модели, которые опираются на математическую статистику. Поэтому хотите ли вы этого или нет, но в трейдинге вам придется работать с цифрами.

Прогнозирование вероятности на Форекс

Если трейдер увидел какую-то закономерность на рынке, то лучшим способом проверить ее работоспособность будет сопоставление нескольких сценариев с разным соотношением стоп-лосса к тейк-профиту. Для этого нужно открыть несколько демо-счетов и прогнать по ним одинаковые сделки, только с разными стопами и профитами. Затем нужно посчитать прибыль по каждому счету и убрать убыточные варианты.

Видео

Следующим шагом будет анализ вероятности прибыльности стратегии, который считается по простой формуле:

V=m/n*100% , где m – количество прибыльных сделок ; n – количество всех сделок

Точно также считается вероятность по убыточным позициям, только вместо прибыльных сделок вводится количество убыточных сделок.

Данная формула дает возможность моделировать возможные просадки счета. Кроме этого, важным показателем статистики торговой системы является величина среднего дохода по прибыльных сделках, а также величина среднего убытка в минусовых позициях. Все данные заносятся в таблицу и по их результатам строится график, на котором вы можете увидеть динамику развития ситуации по вашей торговой стратегии (рис.2):

На сегодняшний день существует очень много онлайн-сервисов, которые помогают трейдерам в работе со статистикой. Некоторые из них и вовсе дают возможность загружать данные напрямую с терминала, где трейдер ведет свою торговлю, и все подсчеты делаются автоматически, что является очень удобно для трейдера. В таких программах можно сразу увидеть результат своей торговли в виде различных графиков, диаграмм, схем и т.д.

Подводя итоги, надо сказать, что вероятность на Форексе можно и нужно просчитывать. Но делать это нужно только тогда, когда трейдер имеет свой план действий и применяет правила риск-менеджмента к своей стратегии.

А если торговля ведется на авось, как с примером подкидывания монетки, то в таких случаях трейдеру лучше и не вспоминать о теории вероятности, потому что рынок Форекс намного сложней поддается анализу, чем это кажется на первый взгляд.