Простой расчет математического ожидания

Теория математического ожидания отвечает на самый главный вопрос трейдера, «что случиться, если я буду торговать так, как я торгую сейчас», благодаря этой теории появился подход, который жизненно необходим в трейдинге. Нам не нужно усложнять тему для того чтобы понять что такое мат.ожидание, как его рассчитать и когда его использовать.

Все просто: мы открываем ордер и у нас нет фиксированного стопа и профита – в этом случае мат.ожидание равно чему угодно и торговля превращается в азартную игру, мы просто делаем ставку – как в казино. Фиксированный стоп и профит это единственный способ задать мат.ожидание нашей сделке, но почти всегда наша жадность и надежда отключают рациональное мышление и мы забываем использовать их.

Успех трейдинга заключен в долгосрочной торговле, если наш ордер не имеет фиксированных целей то у брокера или других спекулянтов они точно есть, именно поэтому мы всегда сливаем депозит.

Когда использовать?

Всегда, как только мы открываем ордер нам необходимо знать сколько мы потеряем если ошиблись, и сколько мы заработаем, если правы. Понять важность мат.ожидания не сложно, сложно завести привычку использовать этот подход в каждой сделке.

Как рассчитать?

Профит делим на стоп: к примеру мы открыли ордер по EUR/USD, стоп на 300 пунктов и профит на 600 пунктов (пример пунктов для 5-и значного ДЦ) – мат.ожидание равно 2. Ожидаемое вознаграждение делиться на риск. Положительное математическое ожидание всегда больше 1. Проще говоря, нам нужно заработать больше чем мы рискуем потерять. Соответственно торговая стратегия с отрицательным мат.ожиданием, в долгосрочной перспективе, всегда приносит убыток. Это пример расчета для одной сделки, что касается всей торговли, то нам необходимо вывести в exel среднее значение профита всех сделок и разделить его на среднее значение стопа всех сделок. На мой взгляд это самый простой и эффективный расчет мат.ожидания.