Ложный пробой

Очень часто, анализируя рынок, трейдеры сталкиваются с таким понятием, как ложные пробои трендовых уровней. Такие ситуации на форексе случаются совсем не редко, поэтому в данной статье мы проанализируем, что такое пробои, как выявлять ложные движения на графике цены и как их можно торговать.

Определение ложного пробоя

Понятие «ложный пробой» обозначает неудачную попытку цены закрепиться за определенным уровнем после того, как он был пробит. Такие ситуации еще называются «обман рынка». Они случаются, когда цена пробивает уровень поддержки либо сопротивления, но не закрепляется за ним и откатывается назад (рис.1):

На рисунке 1 представлено три варианта ложных пробоев уровня. В первом случае прорыв осуществляется тенью свечи. Такая ситуация на трейдерском жаргоне называется «ложный хвост». График цены идет вверх, пробивая уровень, потом резко снижается, образовав тень свечи, и уходит вниз. Во втором варианте ложного пробоя участвуют две свечи. Первая пробивает уровень и закрывается выше него, а вторая свеча открывается и резко уходит обратно. В третьем варианте уже участвуют несколько свечей, формируя ложную комбинацию пробития уровня.

Для определения ложных пробоев на графике цены лучше всего использовать периоды от часового и выше. Такие сигналы будут более надежны, чем те же сигналы на маленьких периодах. Все дело в том, что на меньших тайм-фреймах ложный пробой воспринимается больше как рыночный шум и не более того.

Давайте перейдем к примерам.

На рисунке 2 хорошо просматривается сильный уровень сопротивления 1,38050 на четырехчасовом графике евро-доллара. Цена пыталась прорваться за этот уровень, но в итоге медведи оказались сильнее быков, и в результате свеча закрылась ниже уровня сопротивления, сформировав очень длинную тень. Это – классический ложный пробой, именуемый как «прорыв тенью свечи», она очень часто встречается на графике цены.

Чем отличаются ложные и истинные пробои

Истинный пробой на рынке происходит, когда цена закрепляется за уровнем. На рисунке 3 изображено два пробоя трендового уровня. В первом случае пробой ложный, во втором – истинный.

Если говорить о горизонтальных уровнях, то часто ситуации на рынке развиваются так, как показано на схеме ниже (рис.4):

Цена сначала двигалась вверх, сформировав три уровня поддержки, потом на рынке образовался флэт. При выходе из флета цена совершила два истинных пробоя тех уровней, которые ранее поддерживали цену. А вот пробой поддержки №1 оказался ложным: сначала происходит пробой уровня, а потом резкий разворот и уход в другую сторону.

Подтверждением ложного пробоя также является расстояние, которое проходит цена после отскока. Это расстояние должно составлять минимум 1/3 от пробойного движения (рис.5):

На рисунке 5 показано, как цена с максимума в точке А откатилась за уровень поддержки в точку В и после этого произошел отскок цены вверх. Подтверждением ложного прорыва поддержки будет момент, когда цена пройдет 30% расстояния пробойной волны (отрезок АВ). Если же цена откотится менее чем на 30% и снова будет двигаться в сторону пробойной волны, такой прорыв – истинный (рис.6).

Стратегии для ложных пробоев

 В случае истинного пробоя уровня позиции в рынке выставляются в сторону начавшегося тренда, а в случае ложного прорыва – в обратном направлении. При этом, конечно, важную роль играют точные входы в рынок. Поэтому предлагаю рассмотреть, какие есть варианты торговли ложных пробоев.

На рисунке 7 показан график снижения цены евро-доллара на тайм-фрейме Н4. Синие зоны обозначают понижающие минимумы, а желтые – максимумы. После формирования последнего экстремума на уровне 1.06720 цена откатилась к уровню последнего максимума 1.07757. Несколько раз рынок пытался его пробить, только с третьей попытки удалось это сделать, но в результате пробой оказался ложным. Цена на уровне 1.08317 удержалась, и рынок снова пошел вниз.

В такой ситуации есть несколько вариантов открытия позиций на продажу:

• В первом случае ждем, когда произойдет откат более 30% от пробойной волны, после чего открываем сделку на продажу.
• Во втором варианте можно дождаться отката рынка вверх и уже тогда входить на продажу. В нашем случае цена после того, как уходила вниз, сделала еще одну попытку подняться вверх. Но уровень 1,08002 удержал ее. Этот уровень как раз таки является отличной второй точкой войти на продажу, потому что он считается еще и сильным психологическим уровнем для покупателей и продавцов.

Применяя торговлю ложных пробоев, трейдеры могут использовать отложенные приказы, стараясь таким способом поймать движение цены, как только произошел прорыв уровня на рынке. При торговле максимумов выставляются ордера для осуществления продаж типа SellLimit, а при торговле минимумов – ордера для осуществления покупок BuyLimit. Но в торговле данным способом сразу стает вопрос – где выставлять ордера, и на каком расстоянии выставлять стоп-лосс. Потому каждый трейдер принимает решение самостоятельно в зависимости от своего плана торговли и от запланированного риска.

Какую стратегию применять – это решать вам, друзья. Стоить только добавить, что торговлю ложных пробоев полезно будет рассмотреть детальнее, если вы хотите достичь серьезных успехов в торговле на финансовом рынке. Успехов!