Корреляция нефтью основных валютных пар

Корреляция валют является зависимостью от величины вероятных факторов. Другое название – статистическая зависимость. Возникает при условии одновременного изменения цены в двух и более валютных рынках.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРРЕЛЯЦИИ

Положительная корреляция – это прямопропорциональная зависимость (повышение стоимости одного финансового актива стимулирует повышение другого актива). Отрицательная корреляция – обратно пропорциональное соотношение (повышение цены финансового актива способствует спаду стоимости второго).

Причины, влияющие на корреляцию нефти, видоизменяются между валютными рынками. Их своевременное выявление поможет трейдерам определить дифференциацию цен для будущей работы. Финансовый кризис стран может негативно отражаться на корреляции.

НЕФТЬ И КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР

Упростить работу трейдера на валютных рынках поможет стабильная корреляция между нефтью и канадским долларом. Причина – США крупный потребитель нефти, Канада ведущий экспортер, экономика которой зависит от Штатов. Покупка нефти осуществляется канадскими долларами. Стоимость нефти прямопорциональна количеству канадских долларов, конвертируемых из валюты США. Результат операции – повышение спроса на доллары Канады, снижение востребованности американской валюты и увеличение стоимости канадского доллара.

Ценовая политика приобретения «черного золота» обратно пропорциональна стоимости доллара. Увеличение цены на нефть вызывается отрицательную корреляцию в пропорции с американской валютой. При повышении стоимости на нефть, долларовый индекс уйдет в нижний уровень, что скажется на повышении цен валют, идущих с ним в прямой котировке.

НЕФТЬ – ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОЛЛАР

Нестабильность вышеуказанной валютной пары способствует анализу на период, не превышающий несколько месяцев. Последние годы происходит устойчивая отрицательная корреляция нефти на европейский доллар, зависящий от:

  • Финансовая обстановка стран
  • Военные и политические конфликты

При «взаимной флете» осуществляется синхронное движение между европейским, американским долларом и нефть. Трендовое движение оказывает обратно пропорциональный эффект – вышеуказанная валютная пара идет с получасовым отставанием от «золота».

НЕФТЬ – НОВОЗЕЛАНДСКИЙ И АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР

Представленные валютные пары NZD/USD (AUD/USD) отличаются стабильностью и положительным уровнем корреляции в отношении нефти. Допускается синхронное открытие аналогичных позиций нефти – это обеспечит дополнительные преимущества. Причина – сильный ролловер.

График корреляции нефти и рубля осуществляется по следующему принципу – возрастание цен на нефть способствует снижению стоимости валюты.

ВидеоВидео

Лучшие брокеры Forex и бинарных опционов

Брокер Основан Регулятор Мин. депозит
Alpari (Forex) 1998 CySEC, ЦБ РФ, FinaCom 1 USD
OlympTrade (Бинарные опционы) 2014 ЦРОФР, FinaCom 10 USD
InstaForex (Forex) 2007 CySEC, ЦБ РФ 1 USD
Binarium (Бинарные опционы) 2014 ЦРОФР, CySEC 9 USD
FxPro (Forex) 2006 FCA, CySEC 1 USD
Binomo (Бинарные опционы) 2014 ЦРОФР 10 USD
Forex Club (Forex) 1999 CySEC, ЦБ РФ 1 USD
FinMax (Бинарные опционы) 2016 ЦРОФР 100 USD
Grand Capital (Forex) 2007 FinaCom 10 USD
Главная » 【FOREX】 » КОРРЕЛЯЦИЯ НЕФТЬЮ ОСНОВНЫХ ВАЛЮТНЫХ ПАР
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(15 голосов, в среднем: 5 из 5)

Оставить комментарий

© 2018 traderhelp.info