Как выставить стоп лосс

Среди некоторых трейдеров бытует мнение, что стоп-лосс – инструмент, позволяющий полностью защититься от потерь. На самом же деле потери как были, так и остаются, причем за длительное время только прибыльными сделками не может похвастаться ни один трейдер. Стоп-лосс – важная часть трейдинга, и это относится практически ко всем рынкам.

Стоп-лосс – еще и удобный инструмент, благодаря которому можно ограничивать максимальный размер потери в каждой торговой операции. Стоп-ордер также рассматривается, как своеобразный индикатор «неправильного» решения. Конечно, если цена пересекла стоп, это совсем не значит, что она через некоторое время не продолжит движение в выбранном трейдером направлении. Кстати, если у спекулянта регулярно «выбиваются» стопы, возможно, это свидетельствует о необходимости тщательнее выбирать их размер.

Спекулянты часто интересуется, как выставить стоп лосс. Чем ближе выставляется стоп-лосс, тем чаще он срабатывает. Трейдеры, наоборот, старающиеся разместить приказы подальше от точек входа, позволяют цене колебаться в достаточно широком диапазоне. Две самые главные ошибки, которые допускают трейдеры при постановке стоп-ордера: Фиксированный стоп-лосс. Чаще всего данная методика применяется в механических торговых системах (запрограммированных советниках). Такой способ постановки стопа является не самым удачным, потому что время от времени волатильность на валютном рынке меняется.

Установка произвольного стоп-лосса — довольно распространенная ошибка, которую допускает масса трейдеров. Понятно, что для максимизации прибыли и минимизации убытков нужно все тщательно обдумывать, а не полагаться на случай.

Как правильно применить стоп-лосс?

Размер стоп-ордера разумно выбирать, основываясь на показаниях какого-либо технического индикатора. Например, это может быть ATR. Индикатор ATR показывает волатильность за выбранный период (задается в настройках) в пунктах.

Трейдер может определить среднюю волатильность за определенный временной интервал – час, день, неделю. Например, при торговле можно выставлять стоп-лосс на расстоянии в 2 раза большем среднедневной волатильности выбранного торгового инструмента за неделю или месяц. Это позволит избежать ложного срабатывания стоп-ордера. Если цена его все-таки пересечет, это будет свидетельствовать о неточности прогноза.

На рисунке выше представлен дневной график валютной пары eur/usd. Здесь можно рассуждать следующим образом: после образования разворотной свечи тенденция сменилась с восходящей на нисходящую, следовательно, можно открыть ордер на продажу. После нанесения на график индикатора ATR с периодом 14 (можно поэкспериментировать и выбрать другой) видно, что среднедневная волатильность инструмента установилась на уровне 0,0063.

Так как в этом примере котировка пятизначная, то волатильность евро-доллара равна 63 пунктам (4 знак после запятой). Чтобы защититься от ложного срабатывания стоп-ордера, после открытия продажи можно поставить консервативный стоп-лосс на расстоянии 2*ATR, то есть в 126 пунктах от точки входа. Таким образом, сделка открывается по цене 1,3629, а стоп ставится на 1,3755.

Выше рассказывалось, как выставить стоп-лосс с помощью индикатора ATR. Также можно использовать другие индикаторы. Хорошими вариантами могут стать ленты Боллинджера, каналы Дончиана, наглядно показывающие волатильность на разных таймфреймах и интервалах.

Используем линии Фибоначчи

Достаточно эффективно выставлять стопы, используя Линии Фибоначчи. Способов может быть много, например, интересный вариант был описан Джо Динаполи: при входе в позицию на фибо-уровне стоп ставится либо на следующем уровне (агрессивный стоп) или же через один уровень (более консервативный вариант).

На рисунке выше трейдер открывает ордер buy после пробития уровня 23,6%. Стоп нужно поставить либо на 38,2% (1,5151), либо на 50% (1,5123). Очень простой метод, требующий лишь правильного построения фибо-уровней, то есть хорошего понимания таких понятий, как импульс и коррекция.

Стоп-лосс по времени

Многие трейдеры практикуют постановку стоп-лоссов таким образом: делается прогноз, открывается ордер, после чего, если цена не достигает цели спустя определенное время, позиция закрывается либо в любом случае, либо если цена не пошла в выбранном направлении.

Стоп-лосс, основанный на мани-менеджменте

Вначале определяется риск в сделке в процентах от депозита, затем выбирается объем, после чего высчитывается размер стоп-ордера. Такой способ используется достаточно часто, хотя, по мнению многих опытных трейдеров, не является оптимальным.

Видео

Предлагаем ознакомиться с видео о стоп-лоссе.

Видео