Как использовать стакан цен на форекс

Сегодня мы с вами поговорим об очередном инструменте, который помогает трейдерам зарабатывать деньги на финансовом рынке форекс. Это способ торговли с помощью стакана цен, или стакана заявок, как его чаще всего называют. Данный инструмент имеют практически все торговые платформы, предоставляющие доступ трейдерам и инвесторам к торгам.

В стакане цен представлена информация о текущих котировках, а также информация о ближайших ценах, по которым трейдеры могут купить или продать торговый инструмент.

Стаканы цен бывают разные и отличаются они своей функциональностью в зависимости от типа торговых платформ. Самыми популярными на форексе среди трейдеров считаются терминалы для торговли Metatrader4  и Metatrader5. Давайте с вами рассмотрим, как выглядят стаканы цен на этих платформах (рис.1,2):

На рисунке 1 показан пример работы со стаканом цен в терминале Metatrader4 на графике валютной пары EUR/USD. Сам стакан имеет две колонки – «Цена» и «Торговля». В столбике c котировками цен мы видим двадцать значений, которые определяют так называемую глубину стакана. Внизу стакана есть кнопки для осуществления продаж либо же покупок по рыночной цене, выбирая объем  сделки, а также есть возможность  выставлять в пунктах стоп-лосс и тейк-профит.

Этот стакан интересен тем, что здесь можно быстро выставлять отложенные ордера, просто нажав на стрелки во вкладке «Торговля». Как видим, напротив каждой ценовой котировки есть две стрелочки — одна вверх, другая вниз. По первым десятерым котировкам, расположенным  в верхней части стакана, трейдер может выставлять отложенные ордера типа Buy Stop или Sell Limit, а по следующим десятерым котировкам, которые расположенные в нижней части стакана — ордера типа Buy Limit или Sell Stop.

Данный стакан показывает первые десять ближайших котировок к рыночной цене, и как только цена поменяется, сразу и поменяются котировки, стоящие в очереди. Поэтому стакан цен, в первую очередь, будет служить хорошим помощником длятрейдеров-скальперов, стратегии которых  построены на взятии прибыли с рынка по несколько пунктов.

Еще интересней выглядит стакан цен в  терминале Metatrader5 (рис.2):

На рисунке 2 показан пример со стаканом цен по валютной паре AUD/USD.  Как видим, здесь, кроме котировок  цен и торговли отложенными ордерами,  представлены еще и объемы.

В данном примере доступны шесть котировок для торговли ордерами Buy Stop или Sell Limit и шесть котировок для торговли ордерами Buy Limit или Sell Stop. Напротив каждой цены указано количество контрактов в лотах, которые отображают интерес трейдеров. Но в этом стакане представлены данные только по шести ценам для покупателей и соответственно данные по шести ценам для продавцов.

Эта информация предоставляется брокером в зависимости от типа торгового инструмента и определяется его  настройками. А вообще стандартные стаканы показывают глубину заявок 10*10, и только в некоторых случаях, установив дополнительные настройки,  можно сделать еще большую глубину стакана заявок. Но прежде это нужно будет согласовать с брокером, с которым вы хотите сотрудничать.

Отличие стакана цен на форексе от биржевого стакана

Для того, что бы сравнить возможность работы по стакану на форекс  и биржевому стакану, нужно понимать, как работает последний. В отличие от форекс-стакана, биржевой стакан позволяет определить спрос и предложение на рынке в данный момент времени. Рассмотрим простой пример (рис.3):

На рисунке 3 показан стакан цен, в котором одни участники продают евро, а другие покупают. Как видим, одних устраивает текущая цена и они совершают операции на покупку и продажу, а другие ожидают более выгодной цены для себя и просто наблюдают за происходящим на рынке. Ключевой информацией здесь являются объемы заявок, ведь именно они помогают участникам рынка  понять, какой настрой у покупателей  и продавцов.

В биржевом стакане трейдер всегда имеет возможность увидеть реальное количество заявок на покупку или продажу того или иного инструмента, предоставляемых биржей через брокера. Вам как клиенту просто нужно знать, через какую биржу ведутся торги,  и вы всегда можете узнать интересующую вас информацию по тому либо иному инструменту. Такого не скажешь о форекс-стакане. Почему так происходит? Дело в том, что каждая фондовая биржа предоставляет информацию по денежным оборотам только ее участников, а, как известно, фондовых бирж много, а  рынок форекс – один. Он предоставляет собой международную биржу, денежный поток которой составляет  триллионы долларов за сутки.

Трейдеры практически со всех точек земного шара осуществляют торговые операции, и если даже всю эту информацию можно вовремя обработать и предоставить к ней доступ  в терминале, то, как вы думаете, она должна будет выглядеть? Хороший вопрос, не так ли? Поэтому на сегодняшний день на рынке форекс  ни один из существующих провайдеров ликвидности не предоставляет стакан цен в онлайн-режиме. Объемы, отображающиеся в форекс-стакане – это всего лишь информация по заявках клиентской базы конкретного брокера, с которым вы сотрудничаете, и не более того.

И все же, если трейдеру все-таки понадобится информация по объемам, то лучше всего сотрудничать с крупными брокерами, такими как Saxo Bank, например, или OANDA. У этих брокеров есть возможность в стаканах анализировать данные не только по открытым позициям, но и видеть, где и на каких уровнях расположены стоп-заявки и тейк-профиты других трейдеров. Рассмотрим пример со стаканом цен у брокера  OANDA по паре EUR/USD (рис.4,5):

Как видим, на  рисунках  4 и 5 стакан заявок разделен на две части. В первой части показаны все открытые приказы, во второй – все открытые позиции, причем в открытых приказах отображена информация по всем отложенным ордерам, включая стоп-лоссы и тейк-профиты. Анализируя данный стакан, трейдер может уже наперед видеть, какой настрой  у покупателей и продавцов. Кроме того, по количеству отложенных заявок можно увидеть, на каких уровнях произошло скопление больших объемов, что также может послужить для трейдера очень важной информацией.

Единственным недостатком стакана цен от брокера OANDA является то, что все данные отображаются только в процентном соотношении, а не в цифрах, как хотелось бы. Ну и также стоит учитывать тот факт, что данные по заявкам отображаются почти с двадцатиминутным опозданием. Поэтому трейдерам нужно правильно подбирать свои стратегии, исходя из вышеизложенной информации.

Заканчивая тему стакана цен на форексе, нужно сказать, что данный инстумент больше подойдет для скальпинга (если говорить о стакане в Metatrader4  и Metatrader5). С его помощью  быстро и удобно выставлять заявки для торговли, и это не составит особого труда даже для начинающих трейдеров. Успехов, друзья!