Индикаторы волатильности

Для того, чтобы проще было определять волатильность того или иного финансового инструмента, существует также ряд индикаторов, таких как ATR, RVI, CCI, полосы Боллинджера, индикатор Чайкина и др. Давайте рассмотрим главные индикаторы более детально.

Индикатор ATR (Average True Range)

Название этого индикатора переводится как «средний истинный диапазон». Он был создан Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Основная цель данного индикатора – определение волатильности рынка. Индикатор ATR относится к осциляторам. Для того, чтобы включить этот индикатор в торговом терминале нужно, выбрать меню «Навигатор», далее «Индикаторы» и «Осциляторы». В настройках данного индикатора есть только один параметр – это период. По умолчанию он выставлен на 14 свечей (рис.4).

Синяя линия показывает изменения волатильности данной валютной пары. В верхнем левом углу индикатора изображено текущее значение в пунктах, которое означает, что волатильность цены за прошедшие 14 дней в среднем равна 65 пунктам. Когда волатильность валютной пары увеличивается, то индикатор идет вверх, а когда наоборот – уменьшается, то и АТR показывает меньшее значение. Но не стоит путать этот индикатор с трендовым направлением, потому что тренд может быть восходящим, а индикатор может показывать падение. Все зависит от волатильности.

Индикатор волатильности Чайкина ( Chaikin Volatility или CHV )

Этот индикатор был придуман известным трейдером Марком Чайкиным. Суть индикатора в том, что при расчете  волатильности он показывает разницу между максимальной ценой покупки и минимальной ценой продажи за конкретный период времени. Нужно отметить, что данный индикатор не учитывает возможные ценовые разрывы (гэпы), поэтому лучшие результаты он будет показывать при внутридневной торговле.

Chaikin Volatility не входит в список индикаторов установленных по умолчанию в терминале и для того, чтобы его использовать в работе, сначала нужно скачать себе на ПК и подключить к терминалу.

По своей структуре индикатор Чайкина похож на ATR (Average true range), который мы только, что с вами рассматривали. Но главным отличием между ними является то, что Chaikin Volatility намного четче показывает остановку цены, после чего в рынке наблюдается флэт, или откат. Многие трейдеры ориентируются на пики (минимумы либо максимумы) волатильности, показанные индикатором CHV, так как в этих точках часто случаются разворотные тенденции рынка (рис.5)

Полосы Боллинджера

Данный инструмент волатильности был придуман в начале 80-х годов прошлого столетия Джоном Боллинджером. Индикатор рассчитывается на основе стандартного отклонения от простой скользящей средней с двадцатым периодом, образовывая верхнюю и нижнюю границы вокруг скользящей (рис.6).

Индикатор Полосы Боллинджера можно включить в терминале в меню «Навигатор», далее «Индикаторы».

Индекс относительной волатильности (Relative Volatility Index — RVI)

Этот индикатор разработал Дональд Дорси в 1993 году. Индекс относительной волатильности  измеряет направления волатильности цены. Данный индикатор отлично дополняет индекс относительной силы RSI и для эффективности сигналов их лучше использовать вместе.

В отличии от многих других индикаторов такого типа, RVI показывает не движения цены, а измеряет силу рынка. Индекс относительной волатильности может колебаться  в зоне от 0 и до 100 (рис.7).

Автор данного индикатора, Дональд Дорси, рекомендует использовать его не как самостоятельный инструмент, а как индикатор-фильтр к другим стратегиям. Индекс относительной волатильности не входит в список индикаторов, установленных по умолчанию в терминале, и для того, чтобы им пользоваться в работе, сначала его нужно скачать себе на ПК и подключить к терминалу.