Индикатор Стохастик

Многие трейдеры в своей торговле на форексе используют технические индикаторы, с помощью которых они анализируют рынок. Сегодня в техническом анализе представлен широкий спектр индикаторов. Одни трейдеры пользуются трендовыми индикаторами, другие ориентируются на объемные индикаторы, третьи используют осцилляторы и т.д. В общем, выбор технических индикаторов просто огромен, и каждый трейдер подбирает себе тот инструмент, который ему понятен, и самое главное – помогает зарабатывать деньги. В сегодняшней статье мы с вами познакомимся с индикатором, который относится к классу осцилляторов и является очень популярным и эффективным в применении на форекс. Это индикатор стохастик.

Данный индикатор разработал Джордж Лэйн, президент компании «Investment Educators» (George C. Lane). Джордж Лэйн – это успешный трейдер, за плечами которого более сорока лет опыта в торговле. За свою историю Джон успел поработать преподавателем технического анализа, создать региональную брокерскую компанию и развить ее до сорока одного филиала, а также входил в состав правления Среднеамериканской Товарной Биржи. Кроме того, Джордж Лэйн издал книгу «Трейдинг со стохастикой», в которой он подробно описал все способы применения индикатора стохастик в торговле на финансовом рынке.

Что же собой представляет индикатор стохастик?

Индикатор стохастик, или, как его еще называют – стохастический осциллятор, создан для оценки импульсивности на рынке. Он показывает положение текущей цены относительно выбранного периода времени с максимальной и минимальной ценой. Индикатор имеет процентный коридор от 0 до 100%, важными уровнями в котором принято считать 80% и 20% (рис.1):

На рисунке 1 на графике включен индикатор стохастик. Он представляет собой две линии скользящего среднего, которые принято называть быстрой и медленной. Они обозначаются в настройках индикатора, как %К и % D соответственно. Также на графике индикатора мы видим уровни 20 и 80. Их называют уровнями перепроданности и перекупленности.

Индикатор Стохастик подсказывает трейдеру, когда цена может изменить свое направление (рис2):

Если кривые индикатора пошли вверх и находятся выше 80%, то считается, что цену вверх подняли покупатели, и скоро она будет падать. Это зона перекупленности (на рисунке 2 это место выделено цифрой 1). Когда кривые индикатора опустились в зону ниже уровня 20%, то считается, что в рынке находится много продавцов и, скорее всего, цена будет скоро разворачиваться. Это зона перепроданности (на рисунке 2 – цифра2). Есть также нейтральная зона в индикаторе стохастик. Это зона между уровнями 80 и 20 (на рисунке 2 – цифра 3). Когда цена находится в этой зоне, трейдеру лучше всего находиться вне рынка.

Настройки индикатора Стохастика

Для того, чтобы включить индикатор на графике, нужно зайти в меню Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – Stochastic oscillator (рис.3):

Открыв настройки стохастика в торговом терминале MetaTrader 4, мы увидим следующее меню (рис.4):

В параметрах стохастика по умолчанию указан период быстрой скользящей %К=5. Это число временных периодов, которые используются в расчетах индикатора. Период медленной скользящей %D=3. Это число показывает количество временных периодов, которые используются в расчетах скользящей %К. Замедление равно 3. Это внутреннее сглаживание кривой %К. Чем больше это значение, тем медленней будет двигаться осциллятор. Метод сглаживания скользящей в данном примере выбран простой – Simple. Но он может быть как экспоненциальный, так и сглаженный или взвешенный.

В расчетах стохастика используются такие формулы:

• %K= (CL – Low)/(Hight – Low)*100, где:
  • CL – цена закрытия периода;
  • Low – минимальная цена за весь период;
  • Hight – максимальная цена за весь период;
• %D=MA(%K,N) , где:
  • MA – скользящее среднее;
  • N – период сглаживания.

Для того, чтобы было более понятно, как работает индикатор стохастик, приведем простой пример. Допустим, цена за 5 дней показала минимальное значение 1,3350 и максимальное – 1,3630. Цена закрытия остановилась на отметке 1,3570. Тогда значение %К будет равно:

(1,3570 – 1,3350)/(1,3630 – 1,3350)*100 = 78,57%.

Данный показатель означает, что текущая цена закрытия находится на уровне 78,57% от всего торгового диапазона в пять дней. Если бы расчет показал 100%, то это бы говорило о том, что цена имеет максимальное значение за весь период.

Какую пользу может принести трейдеру данная информация по расчету стохастика?

Выше уже были рассмотрены уровни перепроданности и перекупленности. Теперь узнаем, как их можно использовать в торговле. Если значение индикатора опускается ниже уровня 20%, то считается, что цена сильно занижена и ближайшим временем она может развернуться. Для трейдера это будет сигналом для поиска точек на покупку (рис.5):

На рисунке 5 изображена валютная пара USD/CHF. На графике данной валютной пары линии индикатора стохастик долгое время находились ниже уровня 20%, что является сведением большой силы нисходящего тренда. Но в моменте они начали расти и покинули зону перепроданности.

Когда линии индикатора показывают значение больше 80%, считается, что цена завышена и ближайшим временем она может развернуться. Для трейдеров сигналом для поиска продаж будет момент, когда стохастик покинет зону перекупленности (рис.6):

На рисунке 6 показан график валютной пары USD/CAD. Красной стрелкой выделено место, в котором линии индикатора стохастик пересекают уровень 80% сверху вниз и выходят из зоны перекупленности. Это является отличным моментом для входа в рынок на продажу данной валютной пары.

Важно учитывать еще и тот факт, что стохастический осциллятор часто заходит в зоны перекупленности и перепроданности, когда на рынке происходит консолидация, и нет явно выраженного тренда. Именно этот факт часто упускают множество новичков при работе со стохастиком, из-за чего неправильно анализируют рынок и в результате теряют деньги.

И наоборот, при наличии сильного трендового движения линии стохастика могут долгое время находится в зоне выше уровня 80% и тренд может дальше расти. При сильном нисходящем движении индикатор также может большой период времени находиться ниже 20, а тренд может дальше падать. Поэтому при работе со стохастиком нужно уметь фильтровать его сигналы.

Сигналы стохастика

Дивергенция

Стохастический осциллятор трейдеры очень часто используют в своей торговле для определения дивергенций на графике. Дивергенция на форекс (с английского divergence – расхождение) являет собой расхождение между показаниями цены на графике и значением, которое показывает индикатор. Достаточно выделить на графике цены два последних экстремумы и сравнить их с показаниями стохастика. Если на восходящем рынке экстремумы повышаются, а индикатор показывает понижение, то это и есть то самое расхождение, означающее дивергенцию (рис.7):

На рисунке 7 представлен пример медвежьей дивергенции. Индикатор стохастик показывает противоположное направление цены на графике. Как видим, цена обновляет свой максимум, а осциллятор наоборот – показывает снижение. В таких случаях показания индикатора служат как бы подсказкой для трейдера, куда дальше возможно движение рынка.

Точно так же и на нисходящем рынке: если минимумы на графике не обновляются, а на индикаторе показания, наоборот, повышаются, то мы снова имеем дело с дивергенцией (рис.8):

Такой пример дивергенции называется бычье расхождение. Индикатор стохастик показывает направление, в котором возможно дальнейшее движение цены. В таком случае трейдер может войти в рынок в месте, где зарождается новый тренд.

Пересечение линий индикатора стохастик.

Одна из линий стохастического осциллятора двигается и реагирует на изменение цены на графике быстрее. Это так называемая сигнальная линия стохастика. Она раньше подает сигнал трейдеру о том, что торговый актив перекуплен, либо же наоборот – перепродан. Цвет сигнальной линии – синий. Пересечение этой линии индикатора с красной дает трейдеру сигналы для торговли.

На рисунке 9 ниже вы видите, как сигнальная линия (%К) обозначенная цифрой 1, пересекает снизу вверх красную линию (% D), обозначенную цифрой 2, в точке 3:

Увидев данный сигнал на рынке, трейдер может открывать позицию на покупку. Плюс этот сигнал еще усиливается тем, что линии стохастика покидают зону перепроданности.

Пересечение же синей линией сверху вниз красной линии дает трейдеру сигнал о поиске продаж.

Зоны перекупленности и перепроданности.

Выше мы с вами уже рассмотрели примеры торговли с использованием индикатора стохастика в зонах перекупленности и перепроданности. Но бывают неоднозначные случаи, когда одна из линий стохастика заходит за уровень 80, или наоборот – 20, а вторая линия остается в нейтральной зоне (рис.10):

Как видим, на рисунке 10 синяя линия индикатора на короткое время заходила как в зону перекупленности, так и в зону перепроданности, а красная линия оставалась в нейтральной зоне. В таких случаях можно открывать сделки сразу же, как только синяя линия начнет выходить обратно за уровни 80 или 20, не дожидаясь пересечения с красной линией.

Стратегия торговли с использованием двух стохастиков.

Некоторые трейдеры используют в своей торговле стратегии с применением двух индикаторов стохастиков. Один стохастический осциллятор выбирается более быстрый, второй – более медленный (рис.11):

На рисунке 11 показан пример валютной пары евро-доллар с использованием двух стохастиков. Самый нижний индикатор имеет настройки 21,9,9, верхний индикатор – 9,3,3. Сигнал на покупку трейдер получает тогда, когда на медленном индикаторе синяя линия пересекает красную снизу вверх, а быстрый осциллятор в это время покидает зону перепроданности. Для осуществления продаж нужно, чтобы синяя линяя медленного стохастика пересекла красную сверху вниз, а быстрый индикатор вышел из зоны перекупленности.

В завершении сегодняшней статьи стоит добавить тот факт, что индикатор стохастик используется в основном как дополнительный фильтр к уже существующим торговым стратегиям. Его можно применять как для внутридневной торговли, так и для среднесрочных и долгосрочных стратегий. В качестве вспомогательного инструмента стохастический осциллятор трейдеры часто используют в стратегиях скальпинга, в торговле по тренду и на пробой тренда, а также в торговле внутри ценового канала. Выбор периода осциллятора будет зависеть напрямую от того, какую торговлю ведет трейдер. При краткосрочной торговле индикатор будет давать много сигналов, среди которых не исключены и ложные. При долгосрочной же торговле сигналов будет на порядок меньше, но зато они будут более качественные.