Индикатор ADX

Сегодня в техническом анализе представлен широкий выбор инструментов, с помощью которых трейдеры изучают движение цены на финансовом рынке. Одни инструменты помогают определить трендовые движения цены, другие наоборот – указывают на разворот тренда. В качестве таких помощников выступают технические индикаторы, которые по умолчанию встроены в торговые терминалы Метатрейдер 4 и Метатрейдер 5. В данной статье мы с вами ознакомимся с работой индикатора ADX, который чаще всего используют трейдеры для определения силы тренда на рынке.

Как работает индикатор ADX

Индикатор ADX (Average Directional Index) разработал трейдер Уэллс Уайлдер. Работу индикатора направленного движения Уайлдер описал в своей книге «Новые концепции технических торговых систем».

Индикатор ADX имеет три линии, одна из которых главная– Average Directional Movement Index, и две дополнительные: +DI (Positive Directional Indicator) и –DI (Negative Directional Indicator). Линия +DI указывает на рост цены торгового инструмента, линия –DI указывает на падение цены. Главная линия ADX сигнализирует о наличии трендового движения, или наоборот – флетового движения цены.

Индикатор ADX способен определять силу тренда еще до момента начала движения цены. Он показывает, будет ли тренд становиться сильнее, или наоборот – будет ослабевать. Показатель индикатора имеет диапазон от 0 до 100. Если главная линия показывает значение 30-40 и больше, это означает, что на рынке начался довольно-таки

На рисунке 1 показан график валютной пары австралийского доллара и американской валюты. На графике внизу включен индикатор ADX. Синяя линия – это главная линия индикатора. Как видим, после пробоя синей линией уровня 30 на графике цена демонстрировала сильное нисходящее движение.

Если же показатели индикатора ADX находятся ниже 20, это значит, что на рынке консолидация и мы имеем флэт (рис.2):

Следует понимать, что индикатор ADX показывает в первую очередь силу тренда, его волатильность. Линия индикатора может расти как при бычьем тренде, так и при медвежьем. По этой причине не стоит использовать направление данного индикатора как фильтр для определения тренда, потому что можно получить много ложных сигналов.

Часто трейдеры используют индикатор направленного движения ADX для выявления изменений тенденций на рынке. Если главная линия пересекает уровень индикатора 20 снизу вверх, то, скорее всего, будет изменение тенденции на рынке, и тренд набирает свою силу. Если же значение индикатора находится выше 40 и начинает падать, то тренд ослабевает.

Также при явно выраженной тендеции на рынке (восходящей или нисходящей) расстояние между дополнительными линиями индикатора +DI и –DI увеличивается, показания ADX растет. Если же на рынке происходит снижение активности, расстояние между дополнительными линиями индикатора сокращается и значение ADX падает.

Данный индикатор лучше всего использовать после окончания флета на рынке. Также он не очень хорошо работает на резких движениях против основного тренда.

Настройки индикатора

По умолчанию в настройках индикатора указано значение 14 периодов. Его можно изменять, исходя из своей торговой стратегии. Чем период будет больше, тем более сглаженной будет кривая индикатора. И наоборот, если период очень маленький, то индикатор будет очень быстро двигаться. В основном трейдеры в настройках указывают периоды от 7 до 30, значение которых отвечает количеству свечей на графике.

На рисунке 3 показан дневной график валютной пары доллар-йена с применением индикатора ADX, настроенным на 28 периодов:

На графике цена находится в нисходящем тренде. Главная линия индикатора долгое время показывает значение больше 25, а дополнительные линии расходятся, пересекаясь в месте окончания тренда.

А на рисунке 4 изображен такой же график, только индикатор имеет настройки со значением периода 7:

Как видим, линии приобрели ломаную форму, а индикатор сразу показывает много ложных сигналов. Например, дополнительные линии между собой стали очень часто пересекаться, что сразу вводит в заблуждения трейдера.

Сигналы индикатора ADX

Главная линия индикатора является его ориентиром. Она определяет силу тренда. Некоторые трейдеры за точку отсчета берут уровень 25. Если главная линия ADX пересекает этот уровень снизу вверх и начинает расти, то на рынке, скорее всего, начнется сильный тренд. Чем выше будет показатель индикатора, тем тренд будет усиливаться (рис.5):

На рисунке 5 показан пятиминутный график валютной пары евро-доллар. На графике в зоне 1 мы видим, как синяя линия пересекает уровень 25. Далее значение синей линии индикатора постоянно находится в зоне 2, то есть выше уровня 25. Обратите внимание, что цена в зоне 3 постоянно движется вверх, хотя показатель индикатора в зоне 2 плавно меняется от 25 до 65. Главное здесь – не направление индикатора, а его значение.

Кроме главной линии индикатора ADX, трейдеры в своей торговле также используют дополнительные линии +DI и –DI. Местонахождение данных линий характеризует бычий, или наоборот – медвежий тренд. Так, в том случае, когда линия +DI находится выше линии -DI, имеет место восходящая тенденция на графике. И наоборот, если линия -DI находится выше линии +DI, то тогда тенденция – нисходящая.

Если линии +DI и –DI пересекаются между собой, то это сигнализирует трейдеру о скорой смене тренда. Существует два сигнала, которые подают дополнительные линии +DI и –DI.

Пересечение линией +DI снизу вверх линии –DI.

Это разворотный сигнал, который говорит о смене нисходящей тенденции на восходящую. Данный момент является хорошим местом для открытия покупок, а если трейдер держал продажи, то после пересечения сделки на продажу нужно закрывать.

 Пересечение линией -DI снизу вверх линии +DI.

Это разворотный сигнал, который говорит о смене восходящего тренда на нисходящий. Данный момент является отличной точкой входа на продажу. Если же трейдер держит сделки с покупками, то их рекомендуется закрыть.

Дополнительные сигналы индикатора ADX

Расположение главной линии индикатора между дополнительными линиями с растущим ее значением сигнализирует об усилении текущего тренда. Например, если линия +DI находится выше всех линий, линия –DI расположена ниже всех линий, а главная линия находится между ними и ее значение растет, то можно входить в рынок на покупку, стоп нужно размещать сразу за последним минимумом. В обратном же случае, когда в самом верху расположена линия –DI, внизу линия +DI и между ними – возрастающая главная линия, можно входить в рынок на продажу с размещением стоп-лосса за последним максимумом.

В случае, когда на рынке наблюдается четкий тренд, а главная линия ADX расположена над линиями +DI и –DI и ее значение растет, это сигнал к тому, что данный тренд уже завершается и входить в рынок по тренду не рекомендуется. Аналогичная ситуация, когда главная линия находится ниже линий +DI и –DI и продолжает падать. Текущий тренд уже себя исчерпал, новые позиции не открываем по тренду, старые закрываем.

Преимущества и недостатки использования индикатора ADX

Неоспоримым преимуществом данного индикатора является определение силы тренда. Показания индикатора подсказывают трейдеру, в каких моментах тренд начинает развиваться, а в каких тренд ослабевает. Особенно хорошо индикатор направленного движения работает на старших периодах, таких, как день, неделя. Графики на больших тайм-фреймах дают трейдеру возможность увидеть, как в долгосрочной перспективе будет развиваться текущая тенденция. Также хорошо использовать индикатор ADX при выходе рынка из флета.

Недостатком индикатора является много ложных сигналов, когда линии +DI и –DI пересекаются на младших тайм-фреймах. Спрогнозировать движение валютных пар не так уж и просто, ведь все индикаторы базируются на статистике прошедшего периода. Математически такой расчет точен, но появление сигналов происходит в тот момент, когда тенденция уже вошла в свою сильную фазу – то есть торговые сигналы индикатора опаздывают на некоторое время.

Индикатор ADX является отличным инструментом в работе каждого трейдера. Он хорошо подходит в качестве фильтра при фундаментальном и техническом анализе рынка либо как дополнительный инструмент к уже имеющейся стратегии торговли. Также трейдеры часто его сочетают с другими индикаторами, такими, как осциллятор MACD, стохастик или фракталы.