Фрактальный анализ форекс

Фракталы были открыты в 1975 году ученым Бенуа Мандельбротом. При изучении рыночной экономики он заметил, что колебания цены не имеет произвольного характера. Проанализировав столетнюю статистику цен на хлопок, Бенуа пришел к выводу, что краткосрочные и длительные колебания имеют некую симметрию, которую нельзя исчислить обычными линейными способами. Так появилось понятие фрактала, которое в переводе с латыни означает «сломленный, дробленный».

Под фракталом ученые стали подразумевать самоподобную математическую модель, которую можно узнать практически во всем, что окружает жизнь человека — очертания гор, структуры снежинки, облаков, извилистой линии морского берега и т.д. Эту теорию подробно описал Мандельброт в своей книге «Фрактальная геометрия природы».

Труды Бенуа Мандельброта позже поддержал Билл Вильямс, который один из первых начал применять фрактальный анализ на финансовом рынке. Он написал целую книгу  о хаотичном движении рынка, назвав ее «Теория хаоса».

Широкое применение фрактального анализа в торговле стало возможным благодаря появлению компьютерных технологий. Теперь фракталы можно использовать на любых рынках, графиках и тайм-фреймах.

Структура фрактала

Для построения фрактала нужна структура минимум из пяти свечей, средняя из которых должна быть максимальной или наоборот – минимальной (рис.1). Хорошим примером здесь послужат пальцы на руке человека. Если посмотреть на ладонь, то средний палец будет вершиной фрактала.

При формировании как верхних фракталов, так и нижних, может использоваться одна группа свечей. Это хорошо видно на рисунке 1, где верхний фрактал показан красной стрелкой, направленной вверх, а нижний наоборот – показан стрелкой вниз. Иногда бывают такие случаи, что центральная свечка может одновременно  иметь как ценовой максимум, так и ценовой минимум (рис.2).

Соответственно, в верхнем фрактале главным моментом является ценовой максимум, а в нижнем – ценовой минимум.

Элементы фрактального анализа

Любое импульсное движение цены имеет так называемый фрактальный старт, и фрактальный сигнал. Начало формирования каждой фрактальной модели получило название фрактальный старт (рис.3):

Окончание движения цены называется фрактальный сигнал (рис.4). Он подразумевает под собой ценовой минимум или максимум формирования фрактала.

Кроме того, еще есть такое понятие, как фрактальный стоп. Обычно трейдеры, применяя фрактальный анализ, используют технику торговли на пробой уровня по тренду. Соответственно стоп-лосс принято размещать на противоположном фрактале (рис.5):

Эта техника торговли позволяет минимизировать количество стопов, но, правда, расстояния стоп-лоссов приличное. Зато профитные сделки полностью перекрывают количество убыточных сделок, за счет чего и получается хорошая прибыль по данной стратегии.

Для определения фракталов на графиках в терминале МТ4 есть специальный индикатор, который так и называется — Fractals. Чтобы его включить, нужно выбрать меню Вставка — Индикаторы — Билла Вильямса — Fractals (рис.6):

Давайте на примере валютной пары евро — доллар посмотрим, как работает индикатор Fractals и как его правильно использовать в торговле (рис.7):

На рисунке 7 мы видим, как индикатор обозначил красными стрелками фракталы. Валютная пара показывает нисходящее движение. Хорошей точкой входа в позицию на продажу является фрактальный уровень, отмеченный красной линией. Цена несколько дней – с 09 по 13 мая –находилась во флете, а потом 13 мая произошел пробой уровня и рынок снова пошел вниз. Стоп по этой сделке нужно выставлять на границе флета сразу за верхним фракталом (уровень 1.3770).

Еще одним важным элементом фрактального анализа является фрактальный рычаг. Он показывает коррекцию цены предыдущего тренда. Для определения размера коррекции трейдеры используют линии Фибоначчи (рис.8):

На рисунке 8 изображен пример фрактального рычага на валютной паре GBP/USD. От верхнего фрактала к нижнему натягивается сетка Фибоначчи для определения окончания отката цены. Важными уровнями здесь считаются значения 38.2% и 61.8%. Наблюдения показывают, что когда цена подходит к уровню 38.2% и разворачивается, то это говорит о силе фрактального рычага и стоит ожидать хорошего дальнейшего импульса. А если же цена опустится к уровню 61.8% и ниже, то это значит, что фрактальный рычаг слабый и лучше воздержатся от входа в рынок.

Так как фракталы показывают окончание одних волн и начало других волн, то нужно понимать, что на разных периодах будут разные волны. Поэтому нужно научиться правильно читать рынок. Учитывая тот факт, что торговля с помощью фракталов является трендовой, то анализировать рынок нужно на старшем тайм-фрейме, а точки входа искать на младшем. Например, если вы видите пробой фрактала на дневном графике, то входить в рынок и выставлять стоп нужно на четырехчасовом графике.

Применение фрактального анализа вместе со свечным анализом или волновым анализом приносит еще больший эффект. Так, например, в определении пробоя уровня скопления фракталов на истинность или ложность, хорошим помощником выступает пробойная свеча. Если она пробила фрактальный уровень и закрылась намного выше его, значит, пробой  истинный и стоит ожидать продолжение сильного движения на следующих свечах. Ну а если же после пробоя фрактального уровня образовалась разворотная свечная модель, то это сигнал ложного пробоя и стоит ожидать продолжения флетового движения цены с формированием нового фрактала.

Нужно сказать еще и о том, что Билл Вильямс рекомендовал также обращать внимание на объемы каждой свечи. Он говорил, например, что если пробойная свеча имеет маленький объем, то это свидетельствует о слабости ее сигнала. И перед тем, как заходить на пробой фрактального уровня, нужно дождаться объемов. Ведь именно большие деньги двигают рынок, а значит, надо научиться их видеть на графике.

В завершение темы фрактального анализа добавлю еще то, что с первого раза у вас не получится сразу  начать его применять в своей торговле. Этот материал нужно сначала досконально изучить и разобрать на многих графиках, и только после того, как вы протестируете работу с фракталами на демо-счете и научитесь  с их помощью читать рынок, можно будет уже переходить на реальные торги. Успехов, друзья!