Эффективный бек-тест торговой стратегии

Любая торговая стратегия формируется эмпирическим путем, мы изучаем историю и на основании полученных знаний создаем правила и методы нашей ТС. Однако мы понимаем что рынки не всегда подтверждают текущий тренд, но если внимательно посмотреть на историю котировок в долгосрочной перспективе, то можно выделить закономерности, которые повторяются в определенных ситуациях. Эти закономерности мы не всегда видим и поэтому не используем их в своей ТС.

Для выявления таких закономерностей делают бек-тест стратегии на исторических данных. Есть два вида бек-теста, это автоматический и ручной, разница между ними заключается в эффективности и качестве полученной информации.

Автоматический бек-тест

Самый простой способ, который используют практически все трейдеры, это прогон стратегии с помощью советников:

  • Мы предполагаем возникновение тренда основываясь на показаниях одного или нескольких индикаторов.
  • Затем внедряем алгоритм действия в советник.
  • И запускаем его по истории.

Но, честно говоря, это топорный метод. Все дело в том, что используя советник для прогона ТС мы не можем преодолеть определенный порог гибкости, не можем изменить торговую стратегию, да у нас есть возможность задать диапазон для стопа и профита, есть возможность добавить тралл или еще несколько правил, которые не сложно внедрить в код – но на этом все. Кардинальные изменения в процессе прогона нам недоступны, а значит мы отказываемся от потенциально прибыльной торговой стратегии, возможно именно эта ТС, при небольшом изменении правил, даст хорошую прибыль в долгосрочной перспективе.

Ручной бек-тест

Это самый долгий, подробный и эффективный способ увидеть как работает наша стратегия изнутри, мы просто погружаемся в процесс исполнения правил. Наша ТС становиться более гибкой, мы начинаем дополнять ее новыми правилами или отсекать не эффективные.

Начальный каркас стратегии строится на простых правилах, затем мы выбираем валютную пару и период по истории, создаем файл «exel» или «ods», прописываем в него ключевые моменты торговли и начинаем прогон по истории. Наша задача состоит в том, чтобы отметить предполагаемые сделки не только на графике, но и в файле. В процессе прогона, мы более точно видим все минусы нашей ТС, нам остается только изменить правила. И каждый раз, когда мы изменяем правила, нам необходимо вновь вернуться к началу прогона и по новой отметить все сделки, которые мы могли открыть по правилам ТС.

p.s Сделайте ручной бек-тест и вы полностью поймете о чем я говорю, а если возникнут вопросы спрашивайте в комментах.

Лучшие брокеры Forex и бинарных опционов

Брокер Основан Регулятор Мин. депозит
Alpari (Forex) 1998 CySEC, ЦБ РФ, FinaCom 1 USD
OlympTrade (Бинарные опционы) 2014 ЦРОФР, FinaCom 10 USD
InstaForex (Forex) 2007 CySEC, ЦБ РФ 1 USD
Binarium (Бинарные опционы) 2014 ЦРОФР, CySEC 9 USD
FxPro (Forex) 2006 FCA, CySEC 1 USD
Binomo (Бинарные опционы) 2014 ЦРОФР 10 USD
Forex Club (Forex) 1999 CySEC, ЦБ РФ 1 USD
FinMax (Бинарные опционы) 2016 ЦРОФР 100 USD
Grand Capital (Forex) 2007 FinaCom 10 USD
Главная » 【FOREX】 » ЭФФЕКТИВНЫЙ БЕК-ТЕСТ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(17 голосов, в среднем: 5 из 5)

Оставить комментарий

© 2018 traderhelp.info