Эффективный бек-тест торговой стратегии
Любая торговая стратегия формируется эмпирическим путем, мы изучаем историю и на основании полученных знаний создаем правила и методы нашей ТС. Однако мы понимаем что рынки не всегда подтверждают текущий тренд, но если внимательно посмотреть на историю котировок в долгосрочной перспективе, то можно выделить закономерности, которые повторяются в определенных ситуациях. Эти закономерности мы не всегда видим и поэтому не используем их в своей ТС.
Для выявления таких закономерностей делают бек-тест стратегии на исторических данных. Есть два вида бек-теста, это автоматический и ручной, разница между ними заключается в эффективности и качестве полученной информации.
Автоматический бек-тест
Самый простой способ, который используют практически все трейдеры, это прогон стратегии с помощью советников:
- Мы предполагаем возникновение тренда основываясь на показаниях одного или нескольких индикаторов.
- Затем внедряем алгоритм действия в советник.
- И запускаем его по истории.
Но, честно говоря, это топорный метод. Все дело в том, что используя советник для прогона ТС мы не можем преодолеть определенный порог гибкости, не можем изменить торговую стратегию, да у нас есть возможность задать диапазон для стопа и профита, есть возможность добавить тралл или еще несколько правил, которые не сложно внедрить в код – но на этом все. Кардинальные изменения в процессе прогона нам недоступны, а значит мы отказываемся от потенциально прибыльной торговой стратегии, возможно именно эта ТС, при небольшом изменении правил, даст хорошую прибыль в долгосрочной перспективе.
Ручной бек-тест
Это самый долгий, подробный и эффективный способ увидеть как работает наша стратегия изнутри, мы просто погружаемся в процесс исполнения правил. Наша ТС становиться более гибкой, мы начинаем дополнять ее новыми правилами или отсекать не эффективные.
Начальный каркас стратегии строится на простых правилах, затем мы выбираем валютную пару и период по истории, создаем файл «exel» или «ods», прописываем в него ключевые моменты торговли и начинаем прогон по истории. Наша задача состоит в том, чтобы отметить предполагаемые сделки не только на графике, но и в файле. В процессе прогона, мы более точно видим все минусы нашей ТС, нам остается только изменить правила. И каждый раз, когда мы изменяем правила, нам необходимо вновь вернуться к началу прогона и по новой отметить все сделки, которые мы могли открыть по правилам ТС.
p.s Сделайте ручной бек-тест и вы полностью поймете о чем я говорю, а если возникнут вопросы спрашивайте в комментах.
Лучшие брокеры Forex и бинарных опционов на 2024 год
Брокер | Основан | Регулятор |
Just2Trade | 2006 | CySEC, ESMA |
InstaForex | 2007 | CySEC, ЦБ РФ |
Тинькофф Инвестиции | 2016 | ЦБ РФ |
Forex Club | 1999 | CySEC, ЦБ РФ |
Альфа-Инвестиции | 1993 | ЦБ РФ |
Alpari | 1998 | CySEC, ЦБ РФ, FinaCom |
Binarium | 2014 | ЦРОФР, CySEC |
FxPro | 2006 | FCA, CySEC |
Binomo | 2014 | ЦРОФР |
comment closed