ATR. Индикаторы валютного рынка

Когда только начинаешь торговать на валютном рынке Форекс, то впитываешь буквально всю информацию словно губка. И со временем этой информации становиться так много что наступает момент когда необходимо перебрать весь свой «чердак», посмотреть на то что там лежит более критическим взглядом. Советую вам периодически это делать, помогает раз и навсегда забыть о бесполезных индикаторах.

Возможно я чересчур критичен и возможно не все индикаторы Форекс бесполезны, но ведь на кону деньги. И потом правильная интерпретация индикаторов, которые мы используем в своей торговле, это залог успешных сделок.

Average True Range (ATR)

Задайте себе вопрос, если «индюк» построен на не логичном коде, можно ли его использовать в торговле? Раньше я считал что да — с условием правильной интерпретации. Однако со временем мое мнение изменилось, независимо от того как вы интерпретируете показания индикатора, если его код не логичен Вы как минимум усложните свой технический анализ. И как максимум сольете депозит.

Сегодня я покажу Вам как я вижу популярный индикатор ATR. Он действительно очень популярен среди трейдеров и инвесторов. Этот «индюк» показывает текущую волатильность актива и помогает рассчитать предполагаемую волатильность — в какой то степени. Я покажу вам, что из расчета ATR можно убрать — убрать то что я называю бессмысленным кодом не влияющим на показания индикатора.

Расчет ATR

Это встроенный «индюк» терминала MT4, поэтому далеко ходить не будем и возьмем описание из руководства.

Выше расчет истинного диапазона, а вот потом уже рассчитывается среднее (Average) – от (TR).А теперь смотрим на картинку, внимательно.

Зачем вычислять разность три раза если достаточно одного раза? Может я что то упустил в логике кода? Из вышеперечисленных трех величин — разность между текущим максимумом и минимумом всегда будет больше.

Я имею ввиду что данная разность будет больше не только в количественном отношении, но и вообще в расчете — она всегда будет в приоритете. Поэтому я смело выкидываю последние два расчета и двигаюсь дальше.

Волатильность и ATR

ATR показывает нам величину волатильности, чем выше значение индикатора тем выше волатильность. Чем меньше волатильность тем ниже показания индикатора. Из приведенного выше расчета мы понимаем принцип построения кривой — это просто разность между экстремумами, чем дальше друг от друга «High» и «Low» тем выше кривая.

Не забываем что есть еще и усреднение которое вы задаете в настройках «индюка», а точнее период для усреднения, который необходим для расчета ATR.

Для меня этот «индюк» бесполезен, он недостаточно точно показывает изменение волатильности – лучше всего для измерения волатильности подойдут другие индикаторы Форекс. Да и вообще, чтобы увидеть что экстремумы стали ближе друг к другу достаточно глаз.

Или, если ваша стратегия предполагает использования входа при низкой волатильности, используйте встроенный индикатор «Bollinger Bands», его показания более точные.

Но я в основном использую встроенный индикатор «SMA» (скользящие средние), интерпретация проста — чем дальше цена от скользящей тем выше волатильность, чем ближе – тем она меньше.

Но и это еще не все, момент снижения волатильности можно увидеть когда скользящая подтягивается все ближе и ближе к цене. Для меня это значит что цена вошла в фазу консолидации и экстремумы становятся ближе друг к другу, а если экстремумы становятся ближе то это значит только одно — волатильность упала.

Есть еще один момент который не может показать ATR, это тенденция при низкой волатильности. Смотрим картинку.

Как видите «Bollinger Bands» не только определил снижение волатильности, но и показал направление расчетной тенденции. Есть вопросы? Задавайте в комментариях.