Волны Вульфа

Для прогнозирования вероятного изменения цены большинство трейдеров в своей торговле используют технический анализ рынка форекс. Выделяя определенные закономерности в динамике движения цены на графиках, они разрабатывают различные стратегии торговли. Однажды таким способом трейдер по имени Билл Вульф открыл для себя свою систему, которая в дальнейшем получила название «Волны Вульфа«. На сегодняшний день это широко известная и одна из  наиболее эффективных торговых стратегий. Неоспоримым преимуществом данного метода является простота работы по нему.

Есть два типа паттерна «Волны Вульфа» — бычья модель и медвежья,давайте рассмотрим каждую по отдельности.

Бычья волна Вульфа

Данная модель представляет собой серию разнонаправленных волн, которые по своей структуре формируются в фигуру нисходящего клина (рис.1).

На рисунке 1 видно,  как цена отскакивает в точке №1, формируя начало первой волны. Она направлена вверх, а максимум ее обозначен в точке №2. Далее мы видим откат вниз с формированием нового минимума в точке №3. Данная вторая волна по своей амплитуде больше первой, поэтому ее минимум всегда должен быть ниже предыдущего (min 3 <min 1). Это является первым правилом для правильного определения структуры волны Вульфа. Точка №3 также служит основанием для третьей волны,которая направлена вверх. Вершина ее обозначается точкой №4.

Этот максимум всегда должен быть:

  • выше первого минимума, то есть max 4 >min 1, и
  • ниже первого максимума (max 4 <max 2), как это показано на рисунке 1.

Когда у нас появились четыре точки, начинаем строить базовые линии. Первую линию проводим по точкам  №1 и №3, она выступает в качестве поддержки рынка. Именно на этой линии трейдеры входят в рынок на покупку. Сигналом на открытие своих позиций является точка №5, которая появляется на откате четвертой волны. Вторую линию проводим по точках №1 и №4. Ее еще часто называют расчетной конечной цены EPA (EstimatedPriceatArrival). Это ожидаемый уровень, до которого должен прийти рынок после выхода из точки №5. Когда цена доходит до линии ЕРА, трейдеры фиксируют свою прибыль в точке №6.

Волна с основанием в точке №5 и вершиной в точке №6 получила название бычья волна Вульфа. Этот паттерн может служить как продолжением тренда, так и являться разворотной моделью. Давайте рассмотрим ее на обоих примерах.
На рис.2 изображен график валютной пары EUR/USD с тайм — фреймом Н4.

На графике хорошо видно начавшийся в средине июлявосходящий тренд. В конце месяца, а именно 27 июля, рынок делает откат с уровня 1.1124 (точка №2) к ценовой отметке 1.09 (точка №3). Далее цена снова движется вверх, но в начале августа в точке №4 происходит очередной откат. Таким образом, получив четыре экстремума, мы строим  линию поддержки по точкам №1 и №3 и линию ЕРА по точкам №1 и №4.

После завершения отката на рисунке видим, что поддержка хорошо сработала и мы получили еще одну точку №5, в которой рынок развернулся. Для нас это является сильным сигналом на покупку. Ну а линия ЕРА показывает направление, в котором будет двигаться рынок и, спустя пол месяца, в двадцатых числах августа мы видим, как цена пересекает ее в точке №6. Фиксируем прибыль и говорим «спасибо» мистеру Вульфу.
Следующий пример, только уже с разворотом рынка,мы видим на рисунке 3.

На рисунке изображен график валютной пары USD/CHF c тайм — фреймом Н1. На графике с точки №1 формируется первая волна, образовав свой максимум в точке №2. Далее следует откат цены и на рынке появляется новый минимум (точка №3). После этого формируется третья волна с вершиной в точке №4. Имея четыре экстремумы, строим линию ЕРА (минимум №1  и максимум №4) и линию поддержки (минимум №1 и минимум №3). Дальше ждем, когда цена подойдет к поддержке, и в точке №5 открываем позицию на покупку. Цель по профиту будет точка №6 — пересечения рынка с линией ЕРА.

Медвежья волна Вульфа

Данный паттерн является зеркальным отображением бычьего варианта. В некоторых случаях эта модель напоминает фигуру восходящего клина (рис.4).

На рисунке видим, что нумерация точек начинается с вершин волн. Точкой №1 обозначен первый максимум, далее идет откат и формируется разворот, образовав минимум в точке №2. Следующая волна движется вверх. Ее вершина обозначена точкой №3. Для правильного формирования модели Вульфа максимум №3 должен всегда быть выше предыдущего (№1).

Далее на рисунке изображен следующий откат. Образовав второй минимум в точке №4, он является определяющим в данной модели. Минимум №4  всегда должен быть выше предыдущего (минимум №2), а также ниже первого максимума (точка №1). Получив четыре экстремумы, строим линию ЕРА по точкам №1 и №4, а также по вершинам №1 и №3 проводим линию, которая является для цены сопротивлением. Именно на этой линии трейдеры ждут появление рынка и в точке №5 открывают свои позиции на продажу.

Линия ЕРА указывает направление, куда должна прийти цена, и в точке №6 (пересечение рынка и линии ЕРА) фиксируется прибыль. Образовавшаяся волна с максимума №5  до точки №6 называется медвежья волна Вульфа.На рисунке 5 изображен пример с медвежьей волной.

Особенности четвёртой точки

Часто формирование волны, которая определяет четвертую точку, заканчивается моделью треугольника, и в связи с этим у многих начинающих трейдеров возникают вопросы с правильным выбором этой точки.

Здесь есть несколько вариантов. Если взять самый консервативный, то в данном случае четвертую точку лучше наносить на угол треугольника или на некоторые из его пиков, как это показано на рисунке 6.

Но для тех трейдеров, которые все-таки решились брать прибыль с рынка по максимуму, можно четвертую точку определить на самом последнем экстремуме треугольника (рис.7). В таких случаях линия ЕРА может уходить далеко от текущей цены и трейдеру нужно запастись терпением в ожидании своего профита.

Это рисковый метод и он не всегда срабатывает, но тот, кто ведет агрессивную торговлю, получает и соответствующий результат

Иногда бывают случаи на рынке, когда четвертая точка формируется выше второй точки в бычьей модели или наоборот, ниже ее в медвежьей. Такие паттерны уже нельзя считать моделями Вульфа, но если рынок все же развернется в пятой точке, то построив линию ЕРА по точкам №1 и №4 можно получить именно то направление, в котором будет двигаться цена. Рассмотрим эту ситуацию на примере валютной пары GBP/JPN (рис.8).

На рисунке хорошо видно,как цена сформировала фигуру расширяющегося треугольника с максимумами №1,№3,№5 и минимумами №2 и №4, а потом пробила нижнюю границу треугольника и ушла вниз. Как выше описывалось, четвертая точка получилась ниже второй, поэтому такую модель нельзя считать волной Вульфа. Но если соединить точки №1 и №4, то мы получим именно то направление, в котором ушла цена.

Конечно, торговать такие моменты сложно, но если будут дополнительные сигналы, то вполне возможно. В данном примере таким сигналом служит так называемая модель «Три индейца» — это четко сформированные три постепенно повышающих максимума. Данный паттерн является разворотной моделью, а в сочетании с волнами Вульфа, он дает еще больший сигнал на смену тенденции.

Стратегии на волнах Вульфа

Часто случается так, что рынок пробивает линию, построенную по точкам №1 и №3, и тогда возникают сложности с определением пятой точки в моделях волн Вульфа. В таких ситуациях главным помощником трейдера является так называемый дополнительный сектор SweetZone. Он показывает зону, в которой возможно окончание волны и разворот, определяющий пятую точку.

Есть два способа построения сектора SweetZone. В первом способе соединяются точки №2 и №4 и проводится параллельная им линия через точку №3. Далее строится линия по точкам №1 и №3. Зона, которая получается в результате пересечений этих линий, называется сектором SweetZone  (рис.9).

На рисунке изображен график валютной пары EUR/NZD. На графике сектор SweetZoneпоказан в виде желтого треугольника. Это та область, в которой нужно трейдерам искать точки входа в рынок. Видим, как цена сначала вроде бы пробила эту зону, но потом быстро развернулась, образовав вершину (точка №5) и ушла вниз, сформировав медвежью волну Вульфа.

Главным моментом в построении дополнительного сектора SweetZone является угол, образовавшийся в результате пересечений двух линий. Именно по наклону этого угла трейдеры ориентируются на SweetZone. Если угол в точке №3 маленький, то тогда используется второй способ построения сектора SweetZone через точку №1 (рис.10).

На рисунке изображен график валютной пары USD/CHF. Как и в первом способе — соединяем точки №2 и №4 и проводим параллельную имлинию, только теперь уже через точку №1. В терминале МТ 4 есть очень удобный для этого способа построения инструмент — «Равноудаленный канал«. Соединив точки №1 и №3, мы получили пересечение линий и сектор SweetZone (на рисунке желтый треугольник). Видим, как цена красиво отскочила от его границы, сформировав пятую точку, и ушла вниз к точке 6.
Стоит также добавить, что если угла нет совсем, тоесть линии, построенные по точкам №1 и №3, а также №2 и №4  параллельны, то соответственно никакого SweetZone не будет.

Волны Вульфа можно рассматривать как основной метод торговой системы трейдера, так и дополнительный. Но все же новичкам рекомендуется комбинировать этот метод, например, с волнами Эллиота, инструментами Фибоначчи или методом Мюррея. Для этого нужно выбрать определенные торговые инструменты и на разных тайм-фреймахвести наблюдение за появлением данных моделей.

Успешное применение волн Вульфа в торговле напрямую зависит от знания теории и постоянной практики, и на таком волантильном рынке, как форекс, дает максимальный эффект.

Лучшие брокеры Forex и бинарных опционов

Брокер Основан Регулятор Мин. депозит
Alpari (Forex) 1998 CySEC, ЦБ РФ, FinaCom 1 USD
OlympTrade (Бинарные опционы) 2014 ЦРОФР, FinaCom 10 USD
InstaForex (Forex) 2007 CySEC, ЦБ РФ 1 USD
Binarium (Бинарные опционы) 2014 ЦРОФР, CySEC 9 USD
FxPro (Forex) 2006 FCA, CySEC 1 USD
Binomo (Бинарные опционы) 2014 ЦРОФР 10 USD
Forex Club (Forex) 1999 CySEC, ЦБ РФ 1 USD
FinMax (Бинарные опционы) 2016 ЦРОФР 100 USD
Grand Capital (Forex) 2007 FinaCom 10 USD
Главная » 【FOREX】 » ВОЛНЫ ВУЛЬФА
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(16 голосов, в среднем: 5 из 5)
+

Оставить комментарий

© 2018 traderhelp.info