Конвергенция и дивергенция в трейдинге Форекс

Практически каждый трейдер, торгующий на рынке форекс, желает получить свой лакомый кусочек прибыли, совершив сделку на продажу на самой вершине рынка или сделав покупку на самом дне рынка. Но как знать, когда же наступит этот момент? Вот один из главных вопросов, волнующий трейдеров и инвесторов каждый день. В сегодняшней статье вы найдете ответ на этот вопрос, поскольку мы рассмотрим с вами один из популярных методов технического анализа, позволяющий определять моменты, в которых цена готова изменять свое направление. Это – дивергенция и конвергенция.

Дивергенция на форекс (с английского divergence – расхождение) являет собой расхождение между показаниями цены на графике и значением, которое показывает индикатор.

Для определения дивергенции в основном используются технические индикаторы из группы осциляторов, такие как MACD, RSI, стохастик, индикатор AO Билла Вильямса и др. Они наилучшим образом показывают образующуюся разницу значений, которая свидетельствует о готовности рынка совершить смену тенденции – тренда.

Вы скажете, как можно определить дивергенцию на графике? Ответ — очень просто. Достаточно выделить два последних экстремумы и сравнить их с показаниями осцилятора. Если на восходящем рынке экстремумы повышаются, а индикатор показывает понижение, то это и есть то самое расхождение, означающее дивергенцию. Точно так же и на нисходящем рынке, если минимумы понижаются, а на индикаторе показания, наоборот, повышаются, то мы снова имеем дело с дивергенцией. Только в первом варианте дивергенция будет медвежьей (рис.1), а во втором – бычьей (рис.2).

Медвежья дивергенция

Бычья дивергенция

Бычью дивергенцию принято правильно называть конвергенцией (с англ. convergence – схождение). Если посмотреть на рисунок 2, то можно увидеть, что линии, соединяющие минимумы значений цены и индикатора, сходятся. Отсюда эта модель и получила название конвергенции, означающую схождение.

Дивергенция, равно как и конвергенция, сигнализируют трейдеру о том, что темп движения цены и темп технического индикатора не совпадают, а значит стоит ожидать изменения тенденции на рынке, или как минимум его коррекцию

В литературе можно встретить различные типы дивергенций и конвергенций, но чтобы не усложнять работу с этим инструментом, сегодня любое расхождение или схождение цены называют дивергенцией. Поэтому дальше в нашем материале мы каждую ситуацию будем рассматривать как дивергенцию, несмотря на то, сходятся показания цены с индикатором или расходятся.

Виды дивергенций

На трейдерском сленге дивергенцию часто еще называют дивером. Сигналы, которые подают диверы, бывают как более сильные, так  и менее, но в основном все дивергенции принято разделять на два вида:

  • классическая, или правильная дивергенция;
  • скрытая дивергенция.

Рассмотрим каждый вид более подробно.

Классическая дивергенция

Встречается на графиках наиболее часто. В свою очередь она подразделяется на три подвида. На рисунке 3 схематически изображены все три варианта так называемой правильной дивергенции, как на падающем рынке, так и на растущем.

Виды классической дивергенции

Первый вариант (дивергенция А) считается самым сильным сигналом для трейдеров. Показания индикатора в таких случаях идут противоположно цене на графике. При дивергенции медведей цена обновляет свой максимум, а осцилятор на оборот –  показывает снижение. Точно так же при дивергенции быков цена падает, образовывая новый минимум, а осцилятор показывает рост. В данных случаях показания индикатора служат как бы подсказкой для трейдера, куда дальше возможно движения рынка. Главным правилом дивергенции типа А являеться наличие двух экстремумов на графике цены, которые имеют обратное отображение с значениями индикатора.

Второй вариант (дивергенция В) классического дивера уже не такой явно выраженный, как первый, но тоже часто появляется на графиках. Это ситуация, когда цена формирует знакомую всем двойную вершину на восходящем тренде, а осцилятор показывает снижение нового максимума по сравнению с предыдущим (медвежья дивергенция). В бычьем же варианте цена формирует двойное дно, а на осциляторе новый максимум оказывается выше предыдущего. Как и в первом варианте, для правильного определения данного вида дивергенции на графике должны быть четко сформированы два экстремумы, а показания индикатора будут указывать на дальнейшее возможное направление цены.

В третьем варианте (дивергенция С) классического дивера ключевыми сигналами также выступают фигуры двойного дна и двойной вершины, только теперь их нужно искать не на графике цены, а на диаграмме индикатора. Для выявления медвежьей дивергенции нужно, чтобы максимумы цены обновлялись, а  индикатор рисовал двойную вершину. В дивергенции быков наоборот ценовые минимумы должны понижатся, а на индикаторе должно сформироватся двойное дно. Конечно, такие ситуации на рынке случаются не так часто, но при выявлении их на графике трейдер уже будет знать, что скоро возможен разворот цены.

Мы рассмотрели с вами три варианта классической дивергенции, которые помагают трейдеру определять на графике смену тенденции или даже разворот рынка. А сейчас поговорим еще об одном виде дивера, который называется скрытая дивергенция. Она отличается от правильной дивергенции тем, что указывает на продолжение тенденции на рынке. Скрытая дивергенция также подразделяется на бычью и медвежью (рис.4).

Медвежий сигнал появляется тогда, когда максимумы на графике понижаются, а значения осцилятора наоборот растут. Бычий же сигнал будет тогда, когда ценовые минимумы повышаются, а значения осцилятора понижаются.

Скрытая дивергенция может заранее подать сигнал трейдеру о продолжении тенденции, что позволит ему открыть позицию по тренду тогда, когда тот имеет еще свой потенциал

Стратегии использования дивергенции и конвергенции

Преимущество использования дивергенций в том, что они отлично работают на разных временных интервалах. Сигналы дивергенции можно применять как при скальпинге, так и при среднесрочной или долгосрочной торговли. Но конечно, чем выше будет тайм-фрейм, на котором сформировался дивер, тем надежней будет сигнал для трейдера.

Построение дивергенции, так же как и все в техническом анализе, носит чисто субъективный характер. То есть каждый трейдер сам для себя определяет, как, когда и по каким экстремумам искать сигналы дивера. Но все же более надежным считается метод, когда на осциляторе построение сигнальной линии делается по двум соседним максимумам или минимумам, которые должны находится выше или соответственно ниже нулевого значения индикатора.

Предлагаю рассмотреть несколько примеров с использованием дивергенции в торговле. На рисунке 5 изображен дневной график валютного фьючерса на австралийский доллар и индикатор AO Билла Вильямса:

На графике мы видим пример классической медвежьей дивергенции, когда цена обновляет свой максимум, а индикатор указывает на ее снижение. Хорошей точкой входа в рынок выступает сигнал осцилятора, когда зеленые столбики сменяются красными, в момент формирования последнего максимума на графике (18.11.2009). Открыв сделку на продажу на ценовой отметке 0.9280, тейк-профит размещаем на уровне 0.8910, который раньше служил для рынка поддержкой. Результат этой сделки +370 пунктов прибыли.

Конечно, можно было бы взять и больше прибыли, но это уже зависит от того, какую цель и какую стратегию вы используете. Главное понимать, что дивергенция дает сигнал о смене тенденции, но она не указывает, до какой точки будет разворот на рынке.

Теперь рассмотрим пример с использованием конвергенции на том же инструменте. На рисунке 6 мы видим, как на графике цена обновила свой минимум, а осцилятор указывает на повышение:

Рынок нарисовал знакомую всем фигуру двойное дно, которое подтверждает сигнал дивергенции о развороте. Соединяем эти два минимума на графике и проводим параллельную им  линию с точки, которая стала для рынка сопротивлением. Видим, что расстояние между этими линиями составляет 470 пунктов. Как правило, после пробития линии сопротивления цена проходит 50-70% от расстояния Н. Точку входа размещаем на уровне закрытия свечи, сразу после пробоя ценой линии сопротивления. Отсчитываем 50% от 470 пунктов (235 п.) и на ценовой отметке 0.8730 размещаем свой тейк-профит.

Есть еще множество других стратегий торговли с использованием дивергенции и конвергенции. Но важно понять то, что так называемые трейдерами диверы в основном используются как универсальные сигналы, подходящие к любым стратегиям торговли. Главное правильно понимать, про что они вам сигнализируют. Успехов, друзья!

Лучшие брокеры Forex и бинарных опционов

Брокер Основан Регулятор Мин. депозит
Alpari (Forex) 1998 CySEC, ЦБ РФ, FinaCom 1 USD
OlympTrade (Бинарные опционы) 2014 ЦРОФР, FinaCom 10 USD
InstaForex (Forex) 2007 CySEC, ЦБ РФ 1 USD
Binarium (Бинарные опционы) 2014 ЦРОФР, CySEC 9 USD
FxPro (Forex) 2006 FCA, CySEC 1 USD
Binomo (Бинарные опционы) 2014 ЦРОФР 10 USD
Forex Club (Forex) 1999 CySEC, ЦБ РФ 1 USD
FinMax (Бинарные опционы) 2016 ЦРОФР 100 USD
Grand Capital (Forex) 2007 FinaCom 10 USD
Главная » 【FOREX】 » КОНВЕРГЕНЦИЯ И ДИВЕРГЕНЦИЯ В ТРЕЙДИНГЕ ФОРЕКС
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(14 голосов, в среднем: 5 из 5)
+

Оставить комментарий

© 2018 traderhelp.info